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| Nobelpreisträger für Wirtschaft 2003 |
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Der Nobelpreis der Schwedischen Staatsbank für Wirtschaft ging an die Ökonomen Robert F. Engle und Clive W.J. Granger für die Entwicklung statistischer Methoden zum Umgang mit der Volatilität und Nichtstationarität von Zeitreihen. |
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Nobelpreisträger für Wirtschaft 2003
Die Königlich
Schwedische Akademie der Wissenschaften hat den von der Schwedischen
Reichsbank in Erinnerung an Alfred Nobel gestifteten Nobelpreis für
Wirtschaft des Jahres 2003 (10 Mio. Schwedische Kronen) aufgeteilt zwischen
-
Robert F. Engle, New York University, USA, für Methoden zur
Analyse ökonomischer Zeitreihen mit zeitlich variabler Volatilität
(ARCH) und
-
Clive W. J. Granger, University of California in San Diego,
USA, für Methoden zur Analyse ökonomischer Zeitreihen mit gemeinsam
veränderlichen Trends (Kointegration)
Statistische Methoden für ökonomische Zeitreihen
Wirtschaftswissenschaftler verwenden zur Abschätzung von Zusammenhängen
und zur empirischen Überprüfung von Hypothesen, die aus
wirtschaftswissenschaftlicher Theorie gewonnen wurden, sogenannte
Zeitreihen. Zeitreihen sind chronologische Reihenfolgen von Daten, die die
Entwicklung von z.B. Bruttoinlandsprodukt (BIP), Preisen, Zinssätzen oder
Aktienkursen zeigen. Die diesjährigen Preisträger des Nobelpreis für
Wirtschaft entwickelten in den 80er Jahren des 20. Jahrhunderts neue
statistische Methoden zum besseren Umgang mit zwei zentralen Eigenschaften
vieler Zeitreihen:
-
zeitlich veränderliche Volatilität und
-
Nichtstationarität.
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