WiWi Gast schrieb am 08.03.2021:
Volatilität.
Lies dir mal die Griechen durch (nicht Mythologie!)
Solange Du davon kein rudimentäres Verständnis davon hast, sind sämtliche Derivate für Dich nicht als Anlageklasse geeignet. Du wirst nur durch reines Glück und bedingt durch den Bullenmarkt ab und zu mal gewinnen, aber mehrheitlich Geld verlieren.
Theta
Gamma
Rho
Vega
Omega
Was ich weiß ist, dass die implizite Volatilität den Kaufpreis der Option mit bestimmt. Ist die Volatilität= zukünftiger Ausblick hoch, ist der Preis der Option dementsprechend gering. Vice Versa. Das ist Vega.
Gamma bestimmt lediglich die Änderung der Hebelwirkung.
Rho beschreibt den Zinseinfluss da RF. Auch lediglich beim Kauf des OS wichtig da es den Preis beeinflusst?
Omega ist der Hebel
Theta kümmert sich um den Zeitverfall. ( Der Boeing OS läuft allerdings noch über 1 Jahr)
Also ein "rudimentäres" Verständnis habe ich schon behaupte ich. Was das jedoch mit dem noch nicht durchschrittenen Strike Preis zu tun hat erschließt sich mir nicht.
Dein Hinweis ist sicherlich die Lösung. Aber welche Grieche hat denn Einfluss auf das Verhältnis von Basispreis zu Strike Preis bzw. Kaufpreis Option bzgl. steigend oder absteigend Kursverlauf? Erklärt sich mir nicht.
Alle Griechen haben doch nur einen Einfluss auf den OS in dem Moment wo ich den Optionsschein kaufe oder etwa nicht ? Wobei hier.. ich wahrscheinlich etwas durcheinander bringe. Ich handel zwar auf der Basis der Aktie jedoch besitze ich nur anteilige Optionsscheine.
Da heißt zB beim Theta mit dem Zeitverfall, selbst wenn der Basiswert steigt und die Restlaufzeit des OS sich zu Ende neigt, dann würde sich der OS dennoch rückläufig verhalten richtig?
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