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VorstellungsgesprächCO

Credit / Risk / Risk Management

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WiWi Gast

Credit / Risk / Risk Management

Hallo,

was sollte man sich in diesen Bereichen für ein Vorstellungsgespräch (Praktikum) anschauen? Bin kein MINTLer, BWLer mit Finance Vertiefungen und (im kommenden Semester erst) eben Risiko Management.

Bei anderen Bereichen wie M&A ist es ja immer ziemlich straightforward und Grund Corporate Finance Wissen, aber was erwarten denn die so im Credit Bereich? Bzw. wird dort überhaupt Fachwissen von einem Praktikanten erwartet? Lernt man jetzt ja nicht so direkt in der Uni

lg

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WiWi Gast

Credit / Risk / Risk Management

wird sicherlich nicht erwartet

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WiWi Gast

Credit / Risk / Risk Management

Eventuell Statistik und Stochastik Grundlagen (Deskriptive und induktive Statistik, Monte-Carlo Simulation etc.)

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WiWi Gast

Credit / Risk / Risk Management

Bzgl. Risikomanagement: Wahrscheinlich reicht es aus, wenn du die wichtigsten Risikotreiber aufzählen kannst. Vielleicht wirst du auch nach einzelnen Kennzahlen (z.B. VaR, CVaR, RWA, RoRWA etc.) gefragt, aber ich bezweifle, dass man dir Unkenntnis in dieser Richtung besonders schlecht auslegen würde.

Bzgl. Credit: Was genau meinst du? Zwischen Credit Research, Bond Trading und dem Auflegen von Pfandbriefen liegen Welten...

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WiWi Gast

Credit / Risk / Risk Management

Habe selbst 2 Praktika im Risk Management gemacht (Market Risk). Ich studiere Mathe und bei mir würden Basics zu Finanzprodukten gefragt, aber wirklich nur Basics z.B unterschied zw Option und Future. Kanm mir Vorstellen dass bei dir vllt Basics aus der Stochastik gefragt werden (W-Maß, Verteilung, Erwartungswert, Varianz,...). Aber so wirkliches Fachwissen würde von mir nie erwartet. Ein Vorstellungsgespräch z.B ging auch gar nicht über Mathe bzw Finance sondern Chancen von AI und Machine Learning (stand im Lebenslauf unter Interessen).

Mein Tipp: Schulwissen Stochastik lernen, Basics zu Finanzprodukten und vllt noch kurz was über Credit Risk lesen. FALLS du programmieren kannst, würde ich es auf jeden Fall im Vorstellungsgespräch nochmal erwähnen. Habe damals viel in VBA gemacht.

Hoffe ich konnte dir helfen. Hast du noch weitere Fragen?

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WiWi Gast

Credit / Risk / Risk Management

Wie sieht denn so das das tägliche Berufsbild aus?

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WiWi Gast

Credit / Risk / Risk Management

Also bei mir (Risk Management bei Fondsverwaltungsgesellschaft):
Beginn 9:00 Uhr.
Erstmal Datenabzug vom Provider und dann Portfoliowertcheck mit dem was die Trader sehen (besonders: alle Dividenden, Aktientäusche, Trades, etc. berücksichtigt?). Dann Preisbestimmung von OTC-Derivaten und check mit Counterparty Preis. Eigentlich geht das schnell, kann aber immer mal passieren, dass wer mist baut (z.B Trader bucht Trades anders als vereinbart). Je nach Tag, kann dann noch 0.5-1.5 Std programmiert werden.
12:00-12:30Uhr: Mittagspause
12:30-14:00Uhr: Neue Daten verarbeiten (z.B neue Preise, aber auch Anlagegrenzverletzungen)+ Liquditätsanalysen+Meldungen... .
14:00-17:00 Uhr: Prüfen ob Hedge durchgeführt werden muss (falls ja; Portfoliomanagement benachrichtigen und Hedge aus Risiko seite betreuen), berechnete NAV prüfen, Interene Kennzahlen und Toleranzen checken. Falls alles ok -> Fondspreis veröffentlichen; ansonsten analyse ob falsche Daten reingelaufen sind und Rückfrage zum Portfoliomanager.
17:00-17:30 Uhr: VaR und andere Kennzahlen checken und ggf. Analyse.

Ganztägig nebenbei: Margin Calls und Rückfragen anderer Abteilungen bearbeiten. An kleineren Projekten weiter Programmieren und vor allem Prozessoptimierung.

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WiWi Gast

Credit / Risk / Risk Management

WiWi Gast schrieb am 01.02.2020:

Also bei mir (Risk Management bei Fondsverwaltungsgesellschaft):
Beginn 9:00 Uhr.
Erstmal Datenabzug vom Provider und dann Portfoliowertcheck mit dem was die Trader sehen (besonders: alle Dividenden, Aktientäusche, Trades, etc. berücksichtigt?). Dann Preisbestimmung von OTC-Derivaten und check mit Counterparty Preis. Eigentlich geht das schnell, kann aber immer mal passieren, dass wer mist baut (z.B Trader bucht Trades anders als vereinbart). Je nach Tag, kann dann noch 0.5-1.5 Std programmiert werden.
12:00-12:30Uhr: Mittagspause
12:30-14:00Uhr: Neue Daten verarbeiten (z.B neue Preise, aber auch Anlagegrenzverletzungen)+ Liquditätsanalysen+Meldungen... .
14:00-17:00 Uhr: Prüfen ob Hedge durchgeführt werden muss (falls ja; Portfoliomanagement benachrichtigen und Hedge aus Risiko seite betreuen), berechnete NAV prüfen, Interene Kennzahlen und Toleranzen checken. Falls alles ok -> Fondspreis veröffentlichen; ansonsten analyse ob falsche Daten reingelaufen sind und Rückfrage zum Portfoliomanager.
17:00-17:30 Uhr: VaR und andere Kennzahlen checken und ggf. Analyse.

Ganztägig nebenbei: Margin Calls und Rückfragen anderer Abteilungen bearbeiten. An kleineren Projekten weiter Programmieren und vor allem Prozessoptimierung.

Okay, davon habe ich jetzt mal gar nichts verstanden.

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WiWi Gast

Credit / Risk / Risk Management

Danke !

WiWi Gast schrieb am 01.02.2020:

Also bei mir (Risk Management bei Fondsverwaltungsgesellschaft):
Beginn 9:00 Uhr.
Erstmal Datenabzug vom Provider und dann Portfoliowertcheck mit dem was die Trader sehen (besonders: alle Dividenden, Aktientäusche, Trades, etc. berücksichtigt?). Dann Preisbestimmung von OTC-Derivaten und check mit Counterparty Preis. Eigentlich geht das schnell, kann aber immer mal passieren, dass wer mist baut (z.B Trader bucht Trades anders als vereinbart). Je nach Tag, kann dann noch 0.5-1.5 Std programmiert werden.
12:00-12:30Uhr: Mittagspause
12:30-14:00Uhr: Neue Daten verarbeiten (z.B neue Preise, aber auch Anlagegrenzverletzungen)+ Liquditätsanalysen+Meldungen... .
14:00-17:00 Uhr: Prüfen ob Hedge durchgeführt werden muss (falls ja; Portfoliomanagement benachrichtigen und Hedge aus Risiko seite betreuen), berechnete NAV prüfen, Interene Kennzahlen und Toleranzen checken. Falls alles ok -> Fondspreis veröffentlichen; ansonsten analyse ob falsche Daten reingelaufen sind und Rückfrage zum Portfoliomanager.
17:00-17:30 Uhr: VaR und andere Kennzahlen checken und ggf. Analyse.

Ganztägig nebenbei: Margin Calls und Rückfragen anderer Abteilungen bearbeiten. An kleineren Projekten weiter Programmieren und vor allem Prozessoptimierung.

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WiWi Gast

Credit / Risk / Risk Management

Ist es auch Usus, dass der Bewerber für eine Einstiegsposition seine Coding Skills beweisen muss ? Ich meine jetzt als Nicht-ITler.

WiWi Gast schrieb am 31.01.2020:

Bzgl. Risikomanagement: Wahrscheinlich reicht es aus, wenn du die wichtigsten Risikotreiber aufzählen kannst. Vielleicht wirst du auch nach einzelnen Kennzahlen (z.B. VaR, CVaR, RWA, RoRWA etc.) gefragt, aber ich bezweifle, dass man dir Unkenntnis in dieser Richtung besonders schlecht auslegen würde.

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WiWi Gast

Credit / Risk / Risk Management

WiWi Gast schrieb am 02.02.2020:

Ist es auch Usus, dass der Bewerber für eine Einstiegsposition seine Coding Skills beweisen muss ? Ich meine jetzt als Nicht-ITler.

Eher nicht. Höchstens, wenn du dich auf Stellen im quantitativen Risikomanagement bewirbst (aber da hast du als BWLer sowieso wenig Chancen)...

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WiWi Gast

Credit / Risk / Risk Management

Hier haben einige Quants geantwortet. Ich glaube nicht, dass dir diese Antworten weiterhelfen. Ich glaube nicht, dass du auf eine Quant Stelle eingeladen wurdest. Wahrscheinlich musst du eher Bilanzen lesen können, aber genaueres steht in der Stellenanzeige...

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WiWi Gast

Credit / Risk / Risk Management

Ich bin nicht der TE.
Weiß schon was du meinst, ich habe selber ein quantitatives Studium hinter mir. Lediglich kam da die Programmierkomponente zu kurz (nicht jeder der Mathe/Physik u.ä studiert hat gleich fofortgeschritten Programmierkennenisse)

Wird schon schief gehen.

WiWi Gast schrieb am 02.02.2020:

Hier haben einige Quants geantwortet. Ich glaube nicht, dass dir diese Antworten weiterhelfen. Ich glaube nicht, dass du auf eine Quant Stelle eingeladen wurdest. Wahrscheinlich musst du eher Bilanzen lesen können, aber genaueres steht in der Stellenanzeige...

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WiWi Gast

Credit / Risk / Risk Management

WiWi Gast schrieb am 01.02.2020:

Also bei mir (Risk Management bei Fondsverwaltungsgesellschaft):
Beginn 9:00 Uhr.
Erstmal Datenabzug vom Provider und dann Portfoliowertcheck mit dem was die Trader sehen (besonders: alle Dividenden, Aktientäusche, Trades, etc. berücksichtigt?). Dann Preisbestimmung von OTC-Derivaten und check mit Counterparty Preis. Eigentlich geht das schnell, kann aber immer mal passieren, dass wer mist baut (z.B Trader bucht Trades anders als vereinbart). Je nach Tag, kann dann noch 0.5-1.5 Std programmiert werden.
12:00-12:30Uhr: Mittagspause
12:30-14:00Uhr: Neue Daten verarbeiten (z.B neue Preise, aber auch Anlagegrenzverletzungen)+ Liquditätsanalysen+Meldungen... .
14:00-17:00 Uhr: Prüfen ob Hedge durchgeführt werden muss (falls ja; Portfoliomanagement benachrichtigen und Hedge aus Risiko seite betreuen), berechnete NAV prüfen, Interene Kennzahlen und Toleranzen checken. Falls alles ok -> Fondspreis veröffentlichen; ansonsten analyse ob falsche Daten reingelaufen sind und Rückfrage zum Portfoliomanager.
17:00-17:30 Uhr: VaR und andere Kennzahlen checken und ggf. Analyse.

Ganztägig nebenbei: Margin Calls und Rückfragen anderer Abteilungen bearbeiten. An kleineren Projekten weiter Programmieren und vor allem Prozessoptimierung.

Ist zwar schon ne Weil her, aber kannst du vielleicht etwas zu deinem Hintergrund sagen. Bzw. Weiß jmd. welcher Hintergrund für sowas vorrausgesetzt wird? Klang jetzt nicht besonders quantitativ aber auch nicht langweilig.

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WiWi Gast

Credit / Risk / Risk Management

Weiß jmd. welchen Hintergrund man für solch eine Stelle haben sollte?
Klingt ja nicht sehr quantitativ, dennoch sehr spannend und teilweise wahrscheinlich auch analytisch.

WiWi Gast schrieb am 01.02.2020:

Also bei mir (Risk Management bei Fondsverwaltungsgesellschaft):
Beginn 9:00 Uhr.
Erstmal Datenabzug vom Provider und dann Portfoliowertcheck mit dem was die Trader sehen (besonders: alle Dividenden, Aktientäusche, Trades, etc. berücksichtigt?). Dann Preisbestimmung von OTC-Derivaten und check mit Counterparty Preis. Eigentlich geht das schnell, kann aber immer mal passieren, dass wer mist baut (z.B Trader bucht Trades anders als vereinbart). Je nach Tag, kann dann noch 0.5-1.5 Std programmiert werden.
12:00-12:30Uhr: Mittagspause
12:30-14:00Uhr: Neue Daten verarbeiten (z.B neue Preise, aber auch Anlagegrenzverletzungen)+ Liquditätsanalysen+Meldungen... .
14:00-17:00 Uhr: Prüfen ob Hedge durchgeführt werden muss (falls ja; Portfoliomanagement benachrichtigen und Hedge aus Risiko seite betreuen), berechnete NAV prüfen, Interene Kennzahlen und Toleranzen checken. Falls alles ok -> Fondspreis veröffentlichen; ansonsten analyse ob falsche Daten reingelaufen sind und Rückfrage zum Portfoliomanager.
17:00-17:30 Uhr: VaR und andere Kennzahlen checken und ggf. Analyse.

Ganztägig nebenbei: Margin Calls und Rückfragen anderer Abteilungen bearbeiten. An kleineren Projekten weiter Programmieren und vor allem Prozessoptimierung.

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WiWi Gast

Credit / Risk / Risk Management

WiWi Gast schrieb am 14.07.2020:

Weiß jmd. welchen Hintergrund man für solch eine Stelle haben sollte?
Klingt ja nicht sehr quantitativ, dennoch sehr spannend und teilweise wahrscheinlich auch analytisch.

WiWi Gast schrieb am 01.02.2020:

Also bei mir (Risk Management bei Fondsverwaltungsgesellschaft):
Beginn 9:00 Uhr.
Erstmal Datenabzug vom Provider und dann Portfoliowertcheck mit dem was die Trader sehen (besonders: alle Dividenden, Aktientäusche, Trades, etc. berücksichtigt?). Dann Preisbestimmung von OTC-Derivaten und check mit Counterparty Preis. Eigentlich geht das schnell, kann aber immer mal passieren, dass wer mist baut (z.B Trader bucht Trades anders als vereinbart). Je nach Tag, kann dann noch 0.5-1.5 Std programmiert werden.
12:00-12:30Uhr: Mittagspause
12:30-14:00Uhr: Neue Daten verarbeiten (z.B neue Preise, aber auch Anlagegrenzverletzungen)+ Liquditätsanalysen+Meldungen... .
14:00-17:00 Uhr: Prüfen ob Hedge durchgeführt werden muss (falls ja; Portfoliomanagement benachrichtigen und Hedge aus Risiko seite betreuen), berechnete NAV prüfen, Interene Kennzahlen und Toleranzen checken. Falls alles ok -> Fondspreis veröffentlichen; ansonsten analyse ob falsche Daten reingelaufen sind und Rückfrage zum Portfoliomanager.
17:00-17:30 Uhr: VaR und andere Kennzahlen checken und ggf. Analyse.

Ganztägig nebenbei: Margin Calls und Rückfragen anderer Abteilungen bearbeiten. An kleineren Projekten weiter Programmieren und vor allem Prozessoptimierung.

Hi, der Eintrag war von mir :)
Also sonderlich quantitativ war der Job nicht, besonders nicht die täglichen Aufgaben. Hingegen waren die programmierungen schon quantitativer wobei jetzt keine fancy Mathematik benötigt wird (bisschen Analysis, Lineare Algebra und Stochastik). Vom analytischen her war der Job spannend :)
Mein Profil: Bachelor Mathe mit paar VWL Veranstaltungen und Basic Finance Wissen. Gute Excel, VBA und Python Skills und solides englisch. In der Abteilung selbst haben nur Mathematiker gearbeitet, aber ein BWLer mit Programmiererfahrung wäre auch genommen worden. Bei solchen jobs ist es wichtig dem potentiellen Arbeitgeber zu zeigen, dass man analytisch denken kanm. Den Rest kann man erlernen ;)

antworten
WiWi Gast

Credit / Risk / Risk Management

Hey vielen Dank für die Infos. Hätte nicht gedacht, dass ich die Verfasserin von dem Post noch erreiche :) Gibt es ne bestimmte Bezeichnung für die Stelle. Bzw. wird zwischen Riskcontroller und Risk Analyst unterschieden oder benutzt jeder die Bergriffe wie er möchte.

WiWi Gast schrieb am 14.07.2020:

WiWi Gast schrieb am 14.07.2020:

Weiß jmd. welchen Hintergrund man für solch eine Stelle haben sollte?
Klingt ja nicht sehr quantitativ, dennoch sehr spannend und teilweise wahrscheinlich auch analytisch.

WiWi Gast schrieb am 01.02.2020:

Also bei mir (Risk Management bei Fondsverwaltungsgesellschaft):
Beginn 9:00 Uhr.
Erstmal Datenabzug vom Provider und dann Portfoliowertcheck mit dem was die Trader sehen (besonders: alle Dividenden, Aktientäusche, Trades, etc. berücksichtigt?). Dann Preisbestimmung von OTC-Derivaten und check mit Counterparty Preis. Eigentlich geht das schnell, kann aber immer mal passieren, dass wer mist baut (z.B Trader bucht Trades anders als vereinbart). Je nach Tag, kann dann noch 0.5-1.5 Std programmiert werden.
12:00-12:30Uhr: Mittagspause
12:30-14:00Uhr: Neue Daten verarbeiten (z.B neue Preise, aber auch Anlagegrenzverletzungen)+ Liquditätsanalysen+Meldungen... .
14:00-17:00 Uhr: Prüfen ob Hedge durchgeführt werden muss (falls ja; Portfoliomanagement benachrichtigen und Hedge aus Risiko seite betreuen), berechnete NAV prüfen, Interene Kennzahlen und Toleranzen checken. Falls alles ok -> Fondspreis veröffentlichen; ansonsten analyse ob falsche Daten reingelaufen sind und Rückfrage zum Portfoliomanager.
17:00-17:30 Uhr: VaR und andere Kennzahlen checken und ggf. Analyse.

Ganztägig nebenbei: Margin Calls und Rückfragen anderer Abteilungen bearbeiten. An kleineren Projekten weiter Programmieren und vor allem Prozessoptimierung.

Hi, der Eintrag war von mir :)
Also sonderlich quantitativ war der Job nicht, besonders nicht die täglichen Aufgaben. Hingegen waren die programmierungen schon quantitativer wobei jetzt keine fancy Mathematik benötigt wird (bisschen Analysis, Lineare Algebra und Stochastik). Vom analytischen her war der Job spannend :)
Mein Profil: Bachelor Mathe mit paar VWL Veranstaltungen und Basic Finance Wissen. Gute Excel, VBA und Python Skills und solides englisch. In der Abteilung selbst haben nur Mathematiker gearbeitet, aber ein BWLer mit Programmiererfahrung wäre auch genommen worden. Bei solchen jobs ist es wichtig dem potentiellen Arbeitgeber zu zeigen, dass man analytisch denken kanm. Den Rest kann man erlernen ;)

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WiWi Gast

Credit / Risk / Risk Management

WiWi Gast schrieb am 14.07.2020:

Hey vielen Dank für die Infos. Hätte nicht gedacht, dass ich die Verfasserin von dem Post noch erreiche :) Gibt es ne bestimmte Bezeichnung für die Stelle. Bzw. wird zwischen Riskcontroller und Risk Analyst unterschieden oder benutzt jeder die Bergriffe wie er möchte.

WiWi Gast schrieb am 14.07.2020:

WiWi Gast schrieb am 14.07.2020:

Weiß jmd. welchen Hintergrund man für solch eine Stelle haben sollte?
Klingt ja nicht sehr quantitativ, dennoch sehr spannend und teilweise wahrscheinlich auch analytisch.

WiWi Gast schrieb am 01.02.2020:

Also bei mir (Risk Management bei Fondsverwaltungsgesellschaft):
Beginn 9:00 Uhr.
Erstmal Datenabzug vom Provider und dann Portfoliowertcheck mit dem was die Trader sehen (besonders: alle Dividenden, Aktientäusche, Trades, etc. berücksichtigt?). Dann Preisbestimmung von OTC-Derivaten und check mit Counterparty Preis. Eigentlich geht das schnell, kann aber immer mal passieren, dass wer mist baut (z.B Trader bucht Trades anders als vereinbart). Je nach Tag, kann dann noch 0.5-1.5 Std programmiert werden.
12:00-12:30Uhr: Mittagspause
12:30-14:00Uhr: Neue Daten verarbeiten (z.B neue Preise, aber auch Anlagegrenzverletzungen)+ Liquditätsanalysen+Meldungen... .
14:00-17:00 Uhr: Prüfen ob Hedge durchgeführt werden muss (falls ja; Portfoliomanagement benachrichtigen und Hedge aus Risiko seite betreuen), berechnete NAV prüfen, Interene Kennzahlen und Toleranzen checken. Falls alles ok -> Fondspreis veröffentlichen; ansonsten analyse ob falsche Daten reingelaufen sind und Rückfrage zum Portfoliomanager.
17:00-17:30 Uhr: VaR und andere Kennzahlen checken und ggf. Analyse.

Ganztägig nebenbei: Margin Calls und Rückfragen anderer Abteilungen bearbeiten. An kleineren Projekten weiter Programmieren und vor allem Prozessoptimierung.

Hi, der Eintrag war von mir :)
Also sonderlich quantitativ war der Job nicht, besonders nicht die täglichen Aufgaben. Hingegen waren die programmierungen schon quantitativer wobei jetzt keine fancy Mathematik benötigt wird (bisschen Analysis, Lineare Algebra und Stochastik). Vom analytischen her war der Job spannend :)
Mein Profil: Bachelor Mathe mit paar VWL Veranstaltungen und Basic Finance Wissen. Gute Excel, VBA und Python Skills und solides englisch. In der Abteilung selbst haben nur Mathematiker gearbeitet, aber ein BWLer mit Programmiererfahrung wäre auch genommen worden. Bei solchen jobs ist es wichtig dem potentiellen Arbeitgeber zu zeigen, dass man analytisch denken kanm. Den Rest kann man erlernen ;)

Also meine Stelle wurde nur als "Risk Manager - Schwerpunkt Tagesreporting" ausgeschrieben. Also bei uns sind die Bezeichnungen Risk Analyst und Risk Controller Synonyme. Wie es bei anderen ist kann ich dir nicht sagen

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WiWi Gast

Credit / Risk / Risk Management

Also meine Stelle wurde nur als "Risk Manager - Schwerpunkt Tagesreporting" ausgeschrieben. Also bei uns sind die Bezeichnungen Risk Analyst und Risk Controller Synonyme. Wie es bei anderen ist kann ich dir nicht sagen

Darf man fragen wie es mit dem Gehalt aussieht?

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WiWi Gast

Credit / Risk / Risk Management

WiWi Gast schrieb am 15.07.2020:

WiWi Gast schrieb am 14.07.2020:

Hey vielen Dank für die Infos. Hätte nicht gedacht, dass ich die Verfasserin von dem Post noch erreiche :) Gibt es ne bestimmte Bezeichnung für die Stelle. Bzw. wird zwischen Riskcontroller und Risk Analyst unterschieden oder benutzt jeder die Bergriffe wie er möchte.

WiWi Gast schrieb am 14.07.2020:

WiWi Gast schrieb am 14.07.2020:

Weiß jmd. welchen Hintergrund man für solch eine Stelle haben sollte?
Klingt ja nicht sehr quantitativ, dennoch sehr spannend und teilweise wahrscheinlich auch analytisch.

WiWi Gast schrieb am 01.02.2020:

Also bei mir (Risk Management bei Fondsverwaltungsgesellschaft):
Beginn 9:00 Uhr.
Erstmal Datenabzug vom Provider und dann Portfoliowertcheck mit dem was die Trader sehen (besonders: alle Dividenden, Aktientäusche, Trades, etc. berücksichtigt?). Dann Preisbestimmung von OTC-Derivaten und check mit Counterparty Preis. Eigentlich geht das schnell, kann aber immer mal passieren, dass wer mist baut (z.B Trader bucht Trades anders als vereinbart). Je nach Tag, kann dann noch 0.5-1.5 Std programmiert werden.
12:00-12:30Uhr: Mittagspause
12:30-14:00Uhr: Neue Daten verarbeiten (z.B neue Preise, aber auch Anlagegrenzverletzungen)+ Liquditätsanalysen+Meldungen... .
14:00-17:00 Uhr: Prüfen ob Hedge durchgeführt werden muss (falls ja; Portfoliomanagement benachrichtigen und Hedge aus Risiko seite betreuen), berechnete NAV prüfen, Interene Kennzahlen und Toleranzen checken. Falls alles ok -> Fondspreis veröffentlichen; ansonsten analyse ob falsche Daten reingelaufen sind und Rückfrage zum Portfoliomanager.
17:00-17:30 Uhr: VaR und andere Kennzahlen checken und ggf. Analyse.

Ganztägig nebenbei: Margin Calls und Rückfragen anderer Abteilungen bearbeiten. An kleineren Projekten weiter Programmieren und vor allem Prozessoptimierung.

Hi, der Eintrag war von mir :)
Also sonderlich quantitativ war der Job nicht, besonders nicht die täglichen Aufgaben. Hingegen waren die programmierungen schon quantitativer wobei jetzt keine fancy Mathematik benötigt wird (bisschen Analysis, Lineare Algebra und Stochastik). Vom analytischen her war der Job spannend :)
Mein Profil: Bachelor Mathe mit paar VWL Veranstaltungen und Basic Finance Wissen. Gute Excel, VBA und Python Skills und solides englisch. In der Abteilung selbst haben nur Mathematiker gearbeitet, aber ein BWLer mit Programmiererfahrung wäre auch genommen worden. Bei solchen jobs ist es wichtig dem potentiellen Arbeitgeber zu zeigen, dass man analytisch denken kanm. Den Rest kann man erlernen ;)

Also meine Stelle wurde nur als "Risk Manager - Schwerpunkt Tagesreporting" ausgeschrieben. Also bei uns sind die Bezeichnungen Risk Analyst und Risk Controller Synonyme. Wie es bei anderen ist kann ich dir nicht sagen

Danke für die Infos.
Aber das ist ja eigentlich viel mehr als Reporting oder?

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WiWi Gast

Credit / Risk / Risk Management

Arbeitet man da aufm Trading Floor?

WiWi Gast schrieb am 01.02.2020:

Also bei mir (Risk Management bei Fondsverwaltungsgesellschaft):
Beginn 9:00 Uhr.
Erstmal Datenabzug vom Provider und dann Portfoliowertcheck mit dem was die Trader sehen (besonders: alle Dividenden, Aktientäusche, Trades, etc. berücksichtigt?). Dann Preisbestimmung von OTC-Derivaten und check mit Counterparty Preis. Eigentlich geht das schnell, kann aber immer mal passieren, dass wer mist baut (z.B Trader bucht Trades anders als vereinbart). Je nach Tag, kann dann noch 0.5-1.5 Std programmiert werden.
12:00-12:30Uhr: Mittagspause
12:30-14:00Uhr: Neue Daten verarbeiten (z.B neue Preise, aber auch Anlagegrenzverletzungen)+ Liquditätsanalysen+Meldungen... .
14:00-17:00 Uhr: Prüfen ob Hedge durchgeführt werden muss (falls ja; Portfoliomanagement benachrichtigen und Hedge aus Risiko seite betreuen), berechnete NAV prüfen, Interene Kennzahlen und Toleranzen checken. Falls alles ok -> Fondspreis veröffentlichen; ansonsten analyse ob falsche Daten reingelaufen sind und Rückfrage zum Portfoliomanager.
17:00-17:30 Uhr: VaR und andere Kennzahlen checken und ggf. Analyse.

Ganztägig nebenbei: Margin Calls und Rückfragen anderer Abteilungen bearbeiten. An kleineren Projekten weiter Programmieren und vor allem Prozessoptimierung.

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WiWi Gast

Credit / Risk / Risk Management

kommt denk ich auf unternehmen an

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WiWi Gast

Credit / Risk / Risk Management

WiWi Gast schrieb am 15.07.2020:

Also meine Stelle wurde nur als "Risk Manager - Schwerpunkt Tagesreporting" ausgeschrieben. Also bei uns sind die Bezeichnungen Risk Analyst und Risk Controller Synonyme. Wie es bei anderen ist kann ich dir nicht sagen

Darf man fragen wie es mit dem Gehalt aussieht?

Würde mich auch interessieren...
Abschwankungen gibt es immer daher wie sind denn so ungefähr die Gehaltsaussichten

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