Was ist eigentlich erforderlich, um bei Hedgefonds wie AQR oder Two Sigma einzusteigen. Reicht dafür ein üblicher Target-Master oder ist dafür mehr nötig?

Normalerweise ist Berufserfahrung Pflicht.
Bei AQR können Quants mit einem außergewöhnlichen PhD auch direkt in einen der Quant-Fonds einsteigen

Was ist denn unter einem außergewöhnlichen PhD zu verstehen? Muss der auch von bestimmten Targetunis sein?

Das Ansehen der Uni, die erhaltenen Förderungen, Publikationen, ein relevantes Thema der Dissertation (AI, Spracherkennung, Chaos Theorie, Volatilitätsfluktuation etc)

Reicht ein PhD aus Deutschland oder sollte man besser einen PhD in Wharton/Chicago anstreben?

Aus Deutschland wird es sehr schwer. AUßerdem wie schon vorher erwähnt werden hier keine VWL/BWL Leute gesucht, sondern Mathematiker, Informatiker, Physiker, etc. Also solltest du eher das MIT anpeilen...

WiWi Gast schrieb am 31.08.2018:

Reicht ein PhD aus Deutschland oder sollte man besser einen PhD in Wharton/Chicago anstreben?

Gibt es hier jemanden, der in Richtung Hedgefonds geht? Sollte man dann eventuell zusätzlich Mathematik, zumindest auf bachelor, studieren?

Die HF Leute, die ich kenne, hätten es niemals nötig gehabt, in einem WiWi Forum zu fragen.

WiWi Gast schrieb am 31.08.2018:

Gibt es hier jemanden, der in Richtung Hedgefonds geht? Sollte man dann eventuell zusätzlich Mathematik, zumindest auf bachelor, studieren?

Also mein Weg war relativ simpel. Habe Wirtschaftsmathe im Bachelor und Quant Finance in Master studiert mit Schwerpunkt auf Financial Risk und Derivative Pricing.

Bin dann bei einer Bank in London Derivatives Trading eingestiegen und habe auch ein paar Monate am FX Desk FX Overlay gemacht. Nach ca 2 Jahren kamen die Angebote dann von alleine - bin inzwischen bei einem HF im Overlay Management Team.

WiWi Gast schrieb am 31.08.2018:

Die HF Leute, die ich kenne, hätten es niemals nötig gehabt, in einem WiWi Forum zu fragen.

Wieso? Woher soll man denn als Studienanfänger die nötigen Kenntnisse haben, was dafür erforderlich ist, um sich auf eine Tätigkeit bei einem Hedgefonds vorzubereiten? Hier an der Uni (Mannheim) wird ja immer so getan, als ob einem alle Möglichkeiten offenstünden, wenn man hier seinen Bachelor und ggf. Master macht. Allerdings war noch keiner der bekannten Hedgefonds auf dem Campus, seit ich hier studiere. Woher soll man also die Informationen haben? Sollte man eventuell gar nicht erst den Bachelor zu Ende machen, sondern besser direkt an eine Ivy-League-Uni wechseln? Oder zum Master?

Ich hab einen Doktor in Hamburg beim Lehrstuhl für Derivate gemacht und bin anschließend zu einem HFT die die Niederlande. Von dort zum HF. Ging easy.

WiWi Gast schrieb am 31.08.2018:

Ich hab einen Doktor in Hamburg beim Lehrstuhl für Derivate gemacht und bin anschließend zu einem HFT die die Niederlande. Von dort zum HF. Ging easy.

Es gibt tatsächlich Leute die von Flow Traders wieder wechseln?
Von Kollegen höre ich immer wie unfassbar toll es dort sein soll

WiWi Gast schrieb am 31.08.2018:

Ich hab einen Doktor in Hamburg beim Lehrstuhl für Derivate gemacht und bin anschließend zu einem HFT die die Niederlande. Von dort zum HF. Ging easy.

Mal eine Frage an dich. Beschäftige mich mit dem Thema privat.
Kannst Du paar Stichpunkte sagen, was die Hauptarbeit bei HFT Fond ist? Ist es Market Making bzw. wie sehen die typischen Strategien / Modelle / Methoden aus in paar Stichpunkten geschrieben :) ?

Würde mich sehr interessieren!

Vielen Dank!

HFs kommen auch nicht auf den Campus der Uni Mannheim zum rekrutieren.

WiWi Gast schrieb am 01.09.2018:

WiWi Gast schrieb am 31.08.2018:

Ich hab einen Doktor in Hamburg beim Lehrstuhl für Derivate gemacht und bin anschließend zu einem HFT die die Niederlande. Von dort zum HF. Ging easy.

Mal eine Frage an dich. Beschäftige mich mit dem Thema privat.
Kannst Du paar Stichpunkte sagen, was die Hauptarbeit bei HFT Fond ist? Ist es Market Making bzw. wie sehen die typischen Strategien / Modelle / Methoden aus in paar Stichpunkten geschrieben :) ?

Würde mich sehr interessieren!

Vielen Dank!

https://carmona.princeton.edu/download/fe/self_financing.pdf

Nur Mal als Beispiel

Besten Dank für den Link. Das sieht. Solche und ähnliche Paper habe ich mir schon angeschaut. Nur nicht ganz sicher wie dann die Implementierung aussieht. Man müsste die Ergebnisse aus den sde's dann in eine trading Strategie mir real Daten umsetzen.

Arbeite im private im "SideProject" an solchen oder ähnliche Strategien (nicht HFT eher Minuten/Sekunden Bereich). Ist bereits produktiv und profitabel. Versuche im Moment die nächsten Schritte sinvoll zu planen.

Würde mich sehr über einen Austausch freuen :) gern per Mail mishazerg@gmail.com.

WiWi Gast schrieb am 02.09.2018:

WiWi Gast schrieb am 01.09.2018:

WiWi Gast schrieb am 31.08.2018:

Ich hab einen Doktor in Hamburg beim Lehrstuhl für Derivate gemacht und bin anschließend zu einem HFT die die Niederlande. Von dort zum HF. Ging easy.

Mal eine Frage an dich. Beschäftige mich mit dem Thema privat.
Kannst Du paar Stichpunkte sagen, was die Hauptarbeit bei HFT Fond ist? Ist es Market Making bzw. wie sehen die typischen Strategien / Modelle / Methoden aus in paar Stichpunkten geschrieben :) ?

Würde mich sehr interessieren!

Vielen Dank!

carmona.princeton.edu/download/fe/self_financing.pdf

Nur Mal als Beispiel