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Kreditrisiko oder Marktpreisrisiko als BWLer?

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WiWi Gast

Kreditrisiko oder Marktpreisrisiko als BWLer?

In welchem der beiden Bereiche hat man bessere Chancen als BWLer, wenn man auch etwas quantitativer arbeiten möchte. Bei meinem Praktikum war es so, dass es richtiges Modelling nur im Bereich Kreditrisiko gab. Und da warn die Modelle jetzt nichts sonderlich wildes. Logistische Regr., paar statistische tests und Programmierkenntnisse würden da denke ich reichen. Zumindest soweit ich das einschätzen konnte. Für Marktpreisrisiko hat man hauptsächlich Stresstests durchgeführt. Also auch nichts wildes.

Wie sieht es denn generell aus? Welcher Bereich ist für Bwler besser geeignet wenn sie auch mehr quantitativ arbeiten wollen. Und welcher bietet die besseren Berufsaussichten?

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Ein KPMGler

Kreditrisiko oder Marktpreisrisiko als BWLer?

Aus meiner Erfahrung würde ich eher sagen, dass Liqui- und Kreditrisiko die quantitativsten Disziplinen sind.
Innerhalb der Marktpreisrisiken sind evtl. die Zinsänderungsrisken etwas quantitativer...

antworten
SD

Kreditrisiko oder Marktpreisrisiko als BWLer?

Uhhh....die Frage ist sehr schwierig pauschal zu beantworten...grundsätzlich können Risikomodelle für beide Risikoarten überhaupt nicht trivial sein...

Warst du vielleicht bei einer kleiner/mittelgroßen Bank/Finanzinstitut tätig? Bei den kleineren ist es tatsächlich so, dass Kreditrisiko deutlich wesentlicher ist...dementsprechend macht man in der Kreditrisiko-Modellierung deutlich mehr, weil im Marktpreisrisiko eigentlich nur Zinsrisiko (inkl. IRRBB) relevant bleibt...

Bei den größeren kommen dann viele andere Unterrisikoarten von MPR ins Spiel...Fremdwährungsrisiko, Rohstoffpreisrisiko, Aktienpreisrisiko, bereits erwähntes Zinsrisiko plus viele andere Aspekte...dies erfordert dann sehr komplexe Modellierungsmethoden....

Wenn du eher quantitativ arbeiten willst...würde ich dir empfehlen vielleicht nach einer Stelle in der Validierungseinheit zu suchen...die Arbeit ist dort sehr quantitativ und die Nachfrage nach den Validierungsexperten ist sehr hoch (Gründe: Mangel an Leuten mit dem quatitativen Background, höhere Anforderungen an die Validierung seitens der Aufsicht...)

Ich hoffe, dass ich auf die wichtigen Punkte eingehen konnte...Bei Rückfragen gerne...

WiWi Gast schrieb am 12.07.2020:

In welchem der beiden Bereiche hat man bessere Chancen als BWLer, wenn man auch etwas quantitativer arbeiten möchte. Bei meinem Praktikum war es so, dass es richtiges Modelling nur im Bereich Kreditrisiko gab. Und da warn die Modelle jetzt nichts sonderlich wildes. Logistische Regr., paar statistische tests und Programmierkenntnisse würden da denke ich reichen. Zumindest soweit ich das einschätzen konnte. Für Marktpreisrisiko hat man hauptsächlich Stresstests durchgeführt. Also auch nichts wildes.

Wie sieht es denn generell aus? Welcher Bereich ist für Bwler besser geeignet wenn sie auch mehr quantitativ arbeiten wollen. Und welcher bietet die besseren Berufsaussichten?

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WiWi Gast

Kreditrisiko oder Marktpreisrisiko als BWLer?

Kannst du ein wenig über deine Arbeit als Praktikant berichten. Habe selbst Praktika im Riskmanagement gemacht und war über den quantitativen Anspruch sehr enttäuscht. Weiß jetzt leider nicht ob es an der Abteilung lag oder eben daran, dass hier im Forum das Risk Management als quantitatives Feld eingestuft wird.

antworten
WiWi Gast

Kreditrisiko oder Marktpreisrisiko als BWLer?

SD schrieb am 12.07.2020:

Uhhh....die Frage ist sehr schwierig pauschal zu beantworten...grundsätzlich können Risikomodelle für beide Risikoarten überhaupt nicht trivial sein...

Warst du vielleicht bei einer kleiner/mittelgroßen Bank/Finanzinstitut tätig? Bei den kleineren ist es tatsächlich so, dass Kreditrisiko deutlich wesentlicher ist...dementsprechend macht man in der Kreditrisiko-Modellierung deutlich mehr, weil im Marktpreisrisiko eigentlich nur Zinsrisiko (inkl. IRRBB) relevant bleibt...

Bei den größeren kommen dann viele andere Unterrisikoarten von MPR ins Spiel...Fremdwährungsrisiko, Rohstoffpreisrisiko, Aktienpreisrisiko, bereits erwähntes Zinsrisiko plus viele andere Aspekte...dies erfordert dann sehr komplexe Modellierungsmethoden....

Wenn du eher quantitativ arbeiten willst...würde ich dir empfehlen vielleicht nach einer Stelle in der Validierungseinheit zu suchen...die Arbeit ist dort sehr quantitativ und die Nachfrage nach den Validierungsexperten ist sehr hoch (Gründe: Mangel an Leuten mit dem quatitativen Background, höhere Anforderungen an die Validierung seitens der Aufsicht...)

Ich hoffe, dass ich auf die wichtigen Punkte eingehen konnte...Bei Rückfragen gerne...

WiWi Gast schrieb am 12.07.2020:

In welchem der beiden Bereiche hat man bessere Chancen als BWLer, wenn man auch etwas quantitativer arbeiten möchte. Bei meinem Praktikum war es so, dass es richtiges Modelling nur im Bereich Kreditrisiko gab. Und da warn die Modelle jetzt nichts sonderlich wildes. Logistische Regr., paar statistische tests und Programmierkenntnisse würden da denke ich reichen. Zumindest soweit ich das einschätzen konnte. Für Marktpreisrisiko hat man hauptsächlich Stresstests durchgeführt. Also auch nichts wildes.

Wie sieht es denn generell aus? Welcher Bereich ist für Bwler besser geeignet wenn sie auch mehr quantitativ arbeiten wollen. Und welcher bietet die besseren Berufsaussichten?

Zur Validierungseinheit: welchen akademischen Abschluss findet man dort am meisten? Könnte mir vorstellen, dass hier ein Dr. Pflicht ist.

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SD

Kreditrisiko oder Marktpreisrisiko als BWLer?

Höchst wahrscheinlich lag es an der Abteilung...ist leider tatsächlich so, dass man in der Linie oft mit der Überwachung und Reporting beschäftigt ist....dies ist natürlich überhaupt nicht quantitativ...(für diese Tätigkeiten nimmt man auch oft Praktikanten...:))

Wer aber mit Modellentwicklung beschäftigt ist, arbeitet oft sehr quantitativ. Es ist aber leider so, dass der RM-Bereich sehr stark im Fokus ist...(regulatorische Anforderungen, Aufsicht, Wirtschaftsprüfer...)..., das bedeutet, wenn das Modell schon "akzeptiert" wurde, wird es ohne große Notwendigkeit nicht mehr weiterentwickelt/geändert...

Und wie bereits im früheren Post von mir geschrieben...wenn du an den quantitativ anspruchsvollen und kreativen Tätigkeiten im RM interessiert bis, würde ich dir empfehlen sich auf die Validierungseinheit aufmerksam zu machen...
WiWi Gast schrieb am 12.07.2020:

Kannst du ein wenig über deine Arbeit als Praktikant berichten. Habe selbst Praktika im Riskmanagement gemacht und war über den quantitativen Anspruch sehr enttäuscht. Weiß jetzt leider nicht ob es an der Abteilung lag oder eben daran, dass hier im Forum das Risk Management als quantitatives Feld eingestuft wird.

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SD

Kreditrisiko oder Marktpreisrisiko als BWLer?

Physiker und Mathematiker...oft tatsächlich mit dem Dr. Titel...

Ich habe aber auch oft BWLer/VWLer gesehen, die einfach quantitativ fit sind...Das ist dann die Aufgabe der Führungskraft für dich am Anfang die machbaren Aufgaben/leicht validierbaren Modelle zuzuordnen (bspw. OpRisk, sonstige wesentliche Risiken, Stresstesting, usw.)

WiWi Gast schrieb am 12.07.2020:

SD schrieb am 12.07.2020:

Uhhh....die Frage ist sehr schwierig pauschal zu beantworten...grundsätzlich können Risikomodelle für beide Risikoarten überhaupt nicht trivial sein...

Warst du vielleicht bei einer kleiner/mittelgroßen Bank/Finanzinstitut tätig? Bei den kleineren ist es tatsächlich so, dass Kreditrisiko deutlich wesentlicher ist...dementsprechend macht man in der Kreditrisiko-Modellierung deutlich mehr, weil im Marktpreisrisiko eigentlich nur Zinsrisiko (inkl. IRRBB) relevant bleibt...

Bei den größeren kommen dann viele andere Unterrisikoarten von MPR ins Spiel...Fremdwährungsrisiko, Rohstoffpreisrisiko, Aktienpreisrisiko, bereits erwähntes Zinsrisiko plus viele andere Aspekte...dies erfordert dann sehr komplexe Modellierungsmethoden....

Wenn du eher quantitativ arbeiten willst...würde ich dir empfehlen vielleicht nach einer Stelle in der Validierungseinheit zu suchen...die Arbeit ist dort sehr quantitativ und die Nachfrage nach den Validierungsexperten ist sehr hoch (Gründe: Mangel an Leuten mit dem quatitativen Background, höhere Anforderungen an die Validierung seitens der Aufsicht...)

Ich hoffe, dass ich auf die wichtigen Punkte eingehen konnte...Bei Rückfragen gerne...

WiWi Gast schrieb am 12.07.2020:

In welchem der beiden Bereiche hat man bessere Chancen als BWLer, wenn man auch etwas quantitativer arbeiten möchte. Bei meinem Praktikum war es so, dass es richtiges Modelling nur im Bereich Kreditrisiko gab. Und da warn die Modelle jetzt nichts sonderlich wildes. Logistische Regr., paar statistische tests und Programmierkenntnisse würden da denke ich reichen. Zumindest soweit ich das einschätzen konnte. Für Marktpreisrisiko hat man hauptsächlich Stresstests durchgeführt. Also auch nichts wildes.

Wie sieht es denn generell aus? Welcher Bereich ist für Bwler besser geeignet wenn sie auch mehr quantitativ arbeiten wollen. Und welcher bietet die besseren Berufsaussichten?

Zur Validierungseinheit: welchen akademischen Abschluss findet man dort am meisten? Könnte mir vorstellen, dass hier ein Dr. Pflicht ist.

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WiWi Gast

Kreditrisiko oder Marktpreisrisiko als BWLer?

Danke für eure Antworten!
Ich würd gerne etwas in Richtung Risikobewertung mit teilweise quantitiativen Tätigkeiten machen, wo dennoch auch BWL Know how zählt. Hatte Marktpreisrisiko favorisiert, aber weiß auch dass für Quantitiative Tätigkeiten häufig Mathematiker und Physiker bevorzugt werden. Und wollte mich daher auf den Bereich konzentrieren der bessere Chancen bietet und mathematisch nicht zu sehr in die Tiefe geht für BWLer. Aber anscheinend kann ich mich ja ruhig ans MPR ran trauen bzw. ist MPR nicht quantitativer als KR. Und auch Backtesting gibt es ja denke ich für beides.

SD schrieb am 12.07.2020:

Warst du vielleicht bei einer kleiner/mittelgroßen Bank/Finanzinstitut tätig? Bei den kleineren ist es tatsächlich so, dass Kreditrisiko deutlich wesentlicher ist...dementsprechend macht man in der Kreditrisiko-Modellierung deutlich mehr, weil im Marktpreisrisiko eigentlich nur Zinsrisiko (inkl. IRRBB) relevant bleibt...

Ja genau war eine Mittelständische Bank, aber halt IRBA insititut. Und ja Marktpreisrisiko bestand hauptsächlich aus Zinsänderungsrisiko und war zusammen gelegt mit Liquiditätsrisiko. VaR mittels historischer Simulation, Stresstests, Monitoring und Reporting waren da so die Tätigkeiten. Sprich ILAAP/ICAAP.

Wiwi Gast schrieb am 12.07.2020:

Kannst du ein wenig über deine Arbeit als Praktikant berichten. Habe selbst Praktika im Riskmanagement gemacht und war über den quantitativen Anspruch sehr enttäuscht. Weiß jetzt leider nicht ob es an der Abteilung lag oder eben daran, dass hier im Forum das Risk Management als quantitatives Feld eingestuft wird

Also bei uns war es wie gesagt so, dass es ein IRBA insititut war und daher wir die Modelle selber Entwicklen durften. Es gibt aber auch Banken die sich auf exteren Ratings verlassen dort geht es wahrscheinlich weniger quantitativ zu. Die Abteilung Risikomanagement hat sich zusammen gesetzt aus verschiedenen Teams: Risikocontrolling, Reporting, Kreditrisikomodelling und ich meine auch Risikopolitik.

Kreditiriskomodelling war am quantitativsten. Dort hatten die meisten auch einen quantitativen Background. Allerdings werden auch nicht ständig neue Modelle entwickelt. Es läuft meistens so ab, dass ein neues Modell entwickelt wird, dann gibt es Auflagen von der Aufsicht und das Modell muss überarbeitet werden, dann kommen Anmerkungen vom Backtesting, dass muss u.U. auch angepasst werden. Dann muss die IT das Modell im System implementieren, dabei müssen auch viele Abstimmungen zwischen den Abteilungen vorgenommen werden. Das ganze muss dann auch Dokumentiert werden. Und irgendwann braucht man ein neues Modell und das ganze geht von vorne los. Ein großer Teil der Arbeit besteht auch aus Daten Aufbereitung.

Als Praktikant hatte ich leider nicht die Möglichkeit an den Modellen mit zu entwickeln. Ich musste häufig Anpassungen in Programierskripte durchführen und bei der IT-Umsetzung unterstützen. Variablen berechnen und Variablen nachrechnen, Tabellen Joinen, Fehler bzw. Problemursachen suchen etc., aber halt keine statistischen Analysen. Der Bereich ist schon quantitiativ (für die Festangestellten), aber es nicht so dass man sich 100% der Zeit mit statistischen Analysen beschäftigt. Ich schätze eher 30%, der Rest ist dann Technisch und Management/Abstimmung. Kann es aber nicht genau sagen, da ich den Kollegen ja nicht ständig über die Schulter geschaut habe.

Dann gab es noch das Risikocontrolling da gab es Kollegen die unter anderem das Backtesting fürs Kreditrisikomachen. Also auch quantitativ und programmierlastig. Die hatten aber auch viele compliance und Reporting Aufgaben. Auch im Risikocontrolling gab es dann die Kollegen die sich um das Zinsänderungsrisiko und Liquiditätsrisiko gekümmert haben. Also wie oben schon erwähnt viel Monitoring, Stresstests und viele Absprachen mit dem Treasury und der Aufsicht etc.

Über die Kollegen im Reporting habe ich recht wenig erfahren, zumal kleine Reports eigentlich in jedem Team angefallen sind. Glaube die hatten aber auch mit Regulatory, IFRS 9 etc. zutun.

Also als Praktikant ist es denke ich normal, dass man nicht so die analytischen Aufgaben hat. Kommt auch denke ich auf die Länge des Praktikums an. Ich hatte auch viele Copy paste Aufgaben muss ich sagen.

antworten
SR

Kreditrisiko oder Marktpreisrisiko als BWLer?

WiWi Gast schrieb am 12.07.2020:

Danke für eure Antworten!
Ich würd gerne etwas in Richtung Risikobewertung mit teilweise quantitiativen Tätigkeiten machen, wo dennoch auch BWL Know how zählt. Hatte Marktpreisrisiko favorisiert, aber weiß auch dass für Quantitiative Tätigkeiten häufig Mathematiker und Physiker bevorzugt werden. Und wollte mich daher auf den Bereich konzentrieren der bessere Chancen bietet und mathematisch nicht zu sehr in die Tiefe geht für BWLer. Aber anscheinend kann ich mich ja ruhig ans MPR ran trauen bzw. ist MPR nicht quantitativer als KR. Und auch Backtesting gibt es ja denke ich für beides.

SD schrieb am 12.07.2020:

Warst du vielleicht bei einer kleiner/mittelgroßen Bank/Finanzinstitut tätig? Bei den kleineren ist es tatsächlich so, dass Kreditrisiko deutlich wesentlicher ist...dementsprechend macht man in der Kreditrisiko-Modellierung deutlich mehr, weil im Marktpreisrisiko eigentlich nur Zinsrisiko (inkl. IRRBB) relevant bleibt...

Ja genau war eine Mittelständische Bank, aber halt IRBA insititut. Und ja Marktpreisrisiko bestand hauptsächlich aus Zinsänderungsrisiko und war zusammen gelegt mit Liquiditätsrisiko. VaR mittels historischer Simulation, Stresstests, Monitoring und Reporting waren da so die Tätigkeiten. Sprich ILAAP/ICAAP.

Wiwi Gast schrieb am 12.07.2020:

Kannst du ein wenig über deine Arbeit als Praktikant berichten. Habe selbst Praktika im Riskmanagement gemacht und war über den quantitativen Anspruch sehr enttäuscht. Weiß jetzt leider nicht ob es an der Abteilung lag oder eben daran, dass hier im Forum das Risk Management als quantitatives Feld eingestuft wird

Also bei uns war es wie gesagt so, dass es ein IRBA insititut war und daher wir die Modelle selber Entwicklen durften. Es gibt aber auch Banken die sich auf exteren Ratings verlassen dort geht es wahrscheinlich weniger quantitativ zu. Die Abteilung Risikomanagement hat sich zusammen gesetzt aus verschiedenen Teams: Risikocontrolling, Reporting, Kreditrisikomodelling und ich meine auch Risikopolitik.

Kreditiriskomodelling war am quantitativsten. Dort hatten die meisten auch einen quantitativen Background. Allerdings werden auch nicht ständig neue Modelle entwickelt. Es läuft meistens so ab, dass ein neues Modell entwickelt wird, dann gibt es Auflagen von der Aufsicht und das Modell muss überarbeitet werden, dann kommen Anmerkungen vom Backtesting, dass muss u.U. auch angepasst werden. Dann muss die IT das Modell im System implementieren, dabei müssen auch viele Abstimmungen zwischen den Abteilungen vorgenommen werden. Das ganze muss dann auch Dokumentiert werden. Und irgendwann braucht man ein neues Modell und das ganze geht von vorne los. Ein großer Teil der Arbeit besteht auch aus Daten Aufbereitung.

Als Praktikant hatte ich leider nicht die Möglichkeit an den Modellen mit zu entwickeln. Ich musste häufig Anpassungen in Programierskripte durchführen und bei der IT-Umsetzung unterstützen. Variablen berechnen und Variablen nachrechnen, Tabellen Joinen, Fehler bzw. Problemursachen suchen etc., aber halt keine statistischen Analysen. Der Bereich ist schon quantitiativ (für die Festangestellten), aber es nicht so dass man sich 100% der Zeit mit statistischen Analysen beschäftigt. Ich schätze eher 30%, der Rest ist dann Technisch und Management/Abstimmung. Kann es aber nicht genau sagen, da ich den Kollegen ja nicht ständig über die Schulter geschaut habe.

Dann gab es noch das Risikocontrolling da gab es Kollegen die unter anderem das Backtesting fürs Kreditrisikomachen. Also auch quantitativ und programmierlastig. Die hatten aber auch viele compliance und Reporting Aufgaben. Auch im Risikocontrolling gab es dann die Kollegen die sich um das Zinsänderungsrisiko und Liquiditätsrisiko gekümmert haben. Also wie oben schon erwähnt viel Monitoring, Stresstests und viele Absprachen mit dem Treasury und der Aufsicht etc.

Über die Kollegen im Reporting habe ich recht wenig erfahren, zumal kleine Reports eigentlich in jedem Team angefallen sind. Glaube die hatten aber auch mit Regulatory, IFRS 9 etc. zutun.

Also als Praktikant ist es denke ich normal, dass man nicht so die analytischen Aufgaben hat. Kommt auch denke ich auf die Länge des Praktikums an. Ich hatte auch viele Copy paste Aufgaben muss ich sagen.

Hi! Deine Interesse und Erfahrung in Richtung RM entsprechen meinen. Könntest du bitte mich persönlich kontaktieren? Gerne würde ich mit dir austauschen.

VG

antworten
SD

Kreditrisiko oder Marktpreisrisiko als BWLer?

Habe ich mir gedacht....bei den kleineren macht es auch Sinn, wenn Liqui und MPR parallel laufen. Zinsbindungsbilanzen und LABs laufen ja oft auf ähnlichen/harmonischen Annahmen...

WiWi Gast schrieb am 12.07.2020:

Danke für eure Antworten!
Ich würd gerne etwas in Richtung Risikobewertung mit teilweise quantitiativen Tätigkeiten machen, wo dennoch auch BWL Know how zählt. Hatte Marktpreisrisiko favorisiert, aber weiß auch dass für Quantitiative Tätigkeiten häufig Mathematiker und Physiker bevorzugt werden. Und wollte mich daher auf den Bereich konzentrieren der bessere Chancen bietet und mathematisch nicht zu sehr in die Tiefe geht für BWLer. Aber anscheinend kann ich mich ja ruhig ans MPR ran trauen bzw. ist MPR nicht quantitativer als KR. Und auch Backtesting gibt es ja denke ich für beides.

SD schrieb am 12.07.2020:

Warst du vielleicht bei einer kleiner/mittelgroßen Bank/Finanzinstitut tätig? Bei den kleineren ist es tatsächlich so, dass Kreditrisiko deutlich wesentlicher ist...dementsprechend macht man in der Kreditrisiko-Modellierung deutlich mehr, weil im Marktpreisrisiko eigentlich nur Zinsrisiko (inkl. IRRBB) relevant bleibt...

Ja genau war eine Mittelständische Bank, aber halt IRBA insititut. Und ja Marktpreisrisiko bestand hauptsächlich aus Zinsänderungsrisiko und war zusammen gelegt mit Liquiditätsrisiko. VaR mittels historischer Simulation, Stresstests, Monitoring und Reporting waren da so die Tätigkeiten. Sprich ILAAP/ICAAP.

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WiWi Gast

Kreditrisiko oder Marktpreisrisiko als BWLer?

Inwiefern gestaltet sich denn Marktpreisrisiko quantiativ?

Hätte wie der Kpmgler auch eher gedacht, dass Kreditrisiko quantitativ ist, da ja dort mit Hilfe von statistischen Methoden eine genaue Ausfwallwahrscheinlichkeit ermittelt und ein Ausfall prognostiziert wird.

Beim Marktpreisrisiko hätte ich gedacht, dass keine Prognosen möglich sind (Random Walk) und lediglich eine Verlustschwelle festgelegt wird (VaR). Quantitativ wäre dann die Monte-Carlo Simulation, aber da übernimmt ja der Rechner die größte Arbeit. Hätte den großen quanitative Part bei den Tradern vermutet. Für Marktrisiko hab ich so an monitoring und stresstesting gedacht. Was man ja als BWLer mit Programmierkenntnissen und Wirtschaftsstatisik hinbekommt.

Bin aber absolut kein Profi. War nur mein Gedankengang.

antworten
WiWi Gast

Kreditrisiko oder Marktpreisrisiko als BWLer?

denke das kontrahenten Risiko innerhalb von Marktpreis ist sehr quantitativ

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WiWi Gast

Kreditrisiko oder Marktpreisrisiko als BWLer?

Denke das Kontrahentenrisiko ist beim Marktpreisrisiko sehr quantitativ. Wobei man das eigentlich zum Kreditrisiko zählen könnte.

antworten
WiWi Gast

Kreditrisiko oder Marktpreisrisiko als BWLer?

Push

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WiWi Gast

Kreditrisiko oder Marktpreisrisiko als BWLer?

Wie quantitativ es im MPR zugeht hängt wie schon gesagt davon ab, was für eine Bank es ist. Wenn sie viel Eigenhandel mit Wertpapieren und Derivaten treibt bzw. Wertpapiere selbst emittiert, ist es oft das mit Abstand komplexeste und anspruchsvollste Risiko. Sowas wie Black-Scholes-Formel ist dann so elementar wie für andere addieren und subtrahieren. Kleine Banken, die oft nicht mal ein Handelsbuch haben, sind da viel einfacher unterwegs weil sich der Aufwand für eine komplexe Modellierung gar nicht lohnen würde. Kreditrisiko ist immer recht quantitativ und hat mittlerweile wohl auch eine jahrzehntelange "Tradition" der Modelllastigkeit. Dementsprechend weit entwickelt sind die Modelle häufig auch. Allerdings wäre ich hier vorsichtig - lieber nicht in eine Einheit gehen, die sich mit IRBA, "Säule I" etc. befasst. Da wirst du dich hauptsächlich damit beschäftigen, mit der Flut neuer Vorgaben der EZB Schritt zu halten und irgendwelche inhaltlich oft kaum nachvollziehbare Auflagen von Aufsichtsprüfern umzusetzen. Wenn Kreditrisiko, dann sieh zu, dass du dich mit IFRS 9-Themen befasst, wobei hier allerdings oft auch bilanzpolitische Fragen einen großen Raum einnehmen, oder mit den sogenannten Kreditportfoliomodellen für die "Säule II", da es hier kaum Detailvorgaben der Aufsicht zu beachten gibt und man nicht ständig mit irgendwelchen Prüfungen genervt wird. Hier schaut einem eher der Wirtschaftsprüfer auf die Finger, und das ist weitaus weniger kritisch als die Bankenaufsicht. Die werden schließlich vom Institut bezahlt und haben oft gar kein Interesse große Mängel aufzudecken. Deswegen geschehen ja im Extremfall auch so Sachen wie bei Wirecard. :-)

antworten
WiWi Gast

Kreditrisiko oder Marktpreisrisiko als BWLer?

Danke für die Infos. Sehr Interessant und auch gut zu wissen.
Hätte Options bepreisung auch eher im Financial Engineering gesehen als im Risikomanagement. Dann zählt das also auch dazu.

WiWi Gast schrieb am 19.07.2020:

Wie quantitativ es im MPR zugeht hängt wie schon gesagt davon ab, was für eine Bank es ist. Wenn sie viel Eigenhandel mit Wertpapieren und Derivaten treibt bzw. Wertpapiere selbst emittiert, ist es oft das mit Abstand komplexeste und anspruchsvollste Risiko. Sowas wie Black-Scholes-Formel ist dann so elementar wie für andere addieren und subtrahieren. Kleine Banken, die oft nicht mal ein Handelsbuch haben, sind da viel einfacher unterwegs weil sich der Aufwand für eine komplexe Modellierung gar nicht lohnen würde. Kreditrisiko ist immer recht quantitativ und hat mittlerweile wohl auch eine jahrzehntelange "Tradition" der Modelllastigkeit. Dementsprechend weit entwickelt sind die Modelle häufig auch. Allerdings wäre ich hier vorsichtig - lieber nicht in eine Einheit gehen, die sich mit IRBA, "Säule I" etc. befasst. Da wirst du dich hauptsächlich damit beschäftigen, mit der Flut neuer Vorgaben der EZB Schritt zu halten und irgendwelche inhaltlich oft kaum nachvollziehbare Auflagen von Aufsichtsprüfern umzusetzen. Wenn Kreditrisiko, dann sieh zu, dass du dich mit IFRS 9-Themen befasst, wobei hier allerdings oft auch bilanzpolitische Fragen einen großen Raum einnehmen, oder mit den sogenannten Kreditportfoliomodellen für die "Säule II", da es hier kaum Detailvorgaben der Aufsicht zu beachten gibt und man nicht ständig mit irgendwelchen Prüfungen genervt wird. Hier schaut einem eher der Wirtschaftsprüfer auf die Finger, und das ist weitaus weniger kritisch als die Bankenaufsicht. Die werden schließlich vom Institut bezahlt und haben oft gar kein Interesse große Mängel aufzudecken. Deswegen geschehen ja im Extremfall auch so Sachen wie bei Wirecard. :-)

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WiWi Gast

Kreditrisiko oder Marktpreisrisiko als BWLer?

WiWi Gast schrieb am 19.07.2020:

Danke für die Infos. Sehr Interessant und auch gut zu wissen.
Hätte Options bepreisung auch eher im Financial Engineering gesehen als im Risikomanagement. Dann zählt das also auch dazu.

Na ja, die Ermittlung des Pricing mag in der Regel zwar woanders aufgehängt sein, aber wie willst du MPR machen ohne diese Dinge auch zu verstehen?

antworten
SD

Kreditrisiko oder Marktpreisrisiko als BWLer?

Grundsätzlich stimme ich zu. Bei der Aussage bzgl. Kreditporfoliomodell in der Säule II bin ich nicht bei dir. Die Anforderungen an die Risikomessung/angemessene Modellierung sind tatsächlich nicht über regulatorische Anforderungen präzesiert. Allerdings, es entwickelt sich eine gängige Marktpraxis und die Experten, die mehrere Häuser sehen/gesehen haben (Prüfer von Big 4, Prüfer von der Aufsicht, Berater...), können schnell sagen, wo das Modell der Marktpraxis entspricht und in welchen Aspekten das Modell noch weiterentwickelt werden muss...Die Aufsicht präzesiert die Anforderungen an das Kreditportfoliomodell dann im Dialog mit der jeweiligen Bank/Finanzinstitut....(Anforderungen der laufenden Aufsicht, Feststellungen aus den Vor-Ort-Prüfungen, Auflistung der Schwächen des Instituts im SREP-Letter, usw.)

WiWi Gast schrieb am 19.07.2020:

Wie quantitativ es im MPR zugeht hängt wie schon gesagt davon ab, was für eine Bank es ist. Wenn sie viel Eigenhandel mit Wertpapieren und Derivaten treibt bzw. Wertpapiere selbst emittiert, ist es oft das mit Abstand komplexeste und anspruchsvollste Risiko. Sowas wie Black-Scholes-Formel ist dann so elementar wie für andere addieren und subtrahieren. Kleine Banken, die oft nicht mal ein Handelsbuch haben, sind da viel einfacher unterwegs weil sich der Aufwand für eine komplexe Modellierung gar nicht lohnen würde. Kreditrisiko ist immer recht quantitativ und hat mittlerweile wohl auch eine jahrzehntelange "Tradition" der Modelllastigkeit. Dementsprechend weit entwickelt sind die Modelle häufig auch. Allerdings wäre ich hier vorsichtig - lieber nicht in eine Einheit gehen, die sich mit IRBA, "Säule I" etc. befasst. Da wirst du dich hauptsächlich damit beschäftigen, mit der Flut neuer Vorgaben der EZB Schritt zu halten und irgendwelche inhaltlich oft kaum nachvollziehbare Auflagen von Aufsichtsprüfern umzusetzen. Wenn Kreditrisiko, dann sieh zu, dass du dich mit IFRS 9-Themen befasst, wobei hier allerdings oft auch bilanzpolitische Fragen einen großen Raum einnehmen, oder mit den sogenannten Kreditportfoliomodellen für die "Säule II", da es hier kaum Detailvorgaben der Aufsicht zu beachten gibt und man nicht ständig mit irgendwelchen Prüfungen genervt wird. Hier schaut einem eher der Wirtschaftsprüfer auf die Finger, und das ist weitaus weniger kritisch als die Bankenaufsicht. Die werden schließlich vom Institut bezahlt und haben oft gar kein Interesse große Mängel aufzudecken. Deswegen geschehen ja im Extremfall auch so Sachen wie bei Wirecard. :-)

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