E-Learning: Mathematik derivativer Finanzinstrumente

Eine Einführung in die grundlegenden mathematischen Prinzipien im Umgang mit derivativen Finanzinstrumenten.

E-Learning: Mathematik derivativer Finanzinstrumente
Dieser Kurs eignet sich, um ein elementares Verständnis von derivativen Finanzinstrumenten und den Problemen, die sich bei ihrer Bewertung ergeben zu gewinnen.

• Diskrete stochastische Finanzmathematik - Historisches
• Begriffe: Derivat, Forward, Future, Option, Swap
• Cox-Ross-Rubinstein-Modell - Symbolbezeichnung
• Kursmodule - Einperioden-Modell
• Callpreisbestimmung
• Putpreisbestimmung
• Hedging
• Hebelwirkung
• Optionskombinationen
• Cox-Ross-Rubinstein-Modell - Mehrperioden-Modell
• Callpreisbestimmung - Mehrperioden Callpreis
• Visualisierung Callpreis
• Black-Scholes-Formel
• Diskrete stochastische Finanzmathematik - Literatur

von: Prof. Dr. Dietmar Pfeifer
Mathematik derivativer Finanzinstrumente

Weitere Kurse
http://emilea-stat.uni-oldenburg.de