E-Learning: Mathematik derivativer Finanzinstrumente
Eine Einführung in die grundlegenden mathematischen Prinzipien im Umgang mit derivativen Finanzinstrumenten.
E-Learning: Mathematik derivativer Finanzinstrumente
Dieser Kurs eignet sich, um ein elementares Verständnis von derivativen Finanzinstrumenten und den Problemen, die sich bei ihrer Bewertung ergeben zu gewinnen.
- Diskrete stochastische Finanzmathematik - Historisches
- Begriffe: Derivat, Forward, Future, Option, Swap
- Cox-Ross-Rubinstein-Modell - Symbolbezeichnung
- Kursmodule - Einperioden-Modell
- Callpreisbestimmung
- Putpreisbestimmung
- Hedging
- Hebelwirkung
- Optionskombinationen
- Cox-Ross-Rubinstein-Modell - Mehrperioden-Modell
- Callpreisbestimmung - Mehrperioden Callpreis
- Visualisierung Callpreis
- Black-Scholes-Formel
- Diskrete stochastische Finanzmathematik - Literatur
von: Prof. Dr. Dietmar Pfeifer
Mathematik derivativer Finanzinstrumente
Weitere Kurse
http://emilea-stat.uni-oldenburg.de
