Risikotransformation in der Portfoliotheorie
In der Portfoliotheorie werden ja zwei Grundtypen bezüglich der Transformation von Risiko gelehrt:
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Zusammenlegung von Einzelpositionen zu Globalpositionen - Risikokompensation (Hedging) - Risikostreuung (Diversifikation) - Risikohäufung (Kumulation)
- Zerlegung einer Position
- In homogene Parten
- In heterogene Parten
Mir stellen sich folgende Fragen: • Was ist der Unterschied zwischen einer Einzelposition und einer Globalposition? • Weshalb wird Diversifikation unter „Zusammenlegung“ gelistet? • Wie sieht eine „Zerlegung“ einer Position aus?