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Risk-Free Rate für Treasury Excess Returns

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WiWi Gast

Risk-Free Rate für Treasury Excess Returns

Hi,

ich bin gerade etwas aufgeschmissen, eine sinnvolle risk-free rate zur Berechnung von Bond Excess Returns zu finden. Klar ist, dass ich irgendeine Art overnight rate für den US-amerikanischen Markt brauche. Hatte erst an Repo Rates gedacht, bin mir aber unsicher, ob das die Investmentrealität für eine AM-Gesellschaft abbildet oder nicht eher den Zins überschätzt.
Die Frage ist ja prinzipiell, was man für ein risikoloses Ein-Tages-Investment realistisch an Verzinsung bekommt.

Habt ihr da Tipps, was für Daten ich nehmen könnte?

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WiWi Gast

Risk-Free Rate für Treasury Excess Returns

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WiWi Gast

Risk-Free Rate für Treasury Excess Returns

US Treasuries

WiWi Gast schrieb am 30.12.2020:

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WiWi Gast

Risk-Free Rate für Treasury Excess Returns

T Bills gibt es ja aber nur mit mindestens einem Monat Laufzeit.

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WiWi Gast

Risk-Free Rate für Treasury Excess Returns

Ich finde die Idee mit overnight repo rates gar nicht so realitätsfern (als secured overnight benchmark rate) . Es gibt soweit ich weiss einen leichten Zinsunterschied zwischen Tri-Party und GCF repos, aber Google das doch mal. Soweit ich weiss haben money market funds zumindest da Zugang.

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WiWi Gast

Risk-Free Rate für Treasury Excess Returns

1M oder 3M TBill rates. Gibts zB bei CRSP

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WiWi Gast

Risk-Free Rate für Treasury Excess Returns

WiWi Gast schrieb am 30.12.2020:

T Bills gibt es ja aber nur mit mindestens einem Monat Laufzeit.

Es gibt auch für T-Bills einen Sekundärmarkt.

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WiWi Gast

Risk-Free Rate für Treasury Excess Returns

Repo rate/interbank overnight rates oder fixed for floating swap rates wären übliche RFRs.

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