Guten Tag,

ich bräuchte mal eine zweite objektive Meinung über den Bedarf meiner Qualifikation am Markt. Kurz die Eckdaten:

• Master Mathematik (Abschluss in 3 bis 4 Monaten), mit Spezialisierung in Wahrscheinlichkeitstheorie, Finanzmathematik (Derivatebewertung) und Differentialgleichungen
• anwendungsorientierte Abschlussarbeit mit einem Thema, dass aus mathematischer Sicht für Banken und Versicherung recht wichtig ist. Es wird dabei ein effizienterer Algorithmus in der Derivatebewertung vorgestellt. Der funktioniert oft, aber nicht immer gut. Er kann allerdings auf sehr viele "out-of-the-money" Derivate in sehr vielen Modellen angewandt werden
• Programmierkenntnisse*
• wirtschaftliches Nebenfach (VWL) mit überwiegend statistischer/quantitativer Ausrichtung
• Abschlussnote und Studienzeit wird wohl akzeptabel werden**
• keine Praktika
• ich war regelmäßig Tutor und Nachhilfelehrer (also keine relevante Beurfserfahrung, aber immerhin kann ich "kommunizieren")

Ich möchte gerne in einem Bereich arbeiten, in dem durchaus "höhere" Mathematik betrieben wird. Das Potential sehe ich bei Banken und Versicherungen im Risikocontrolling, Kreditrisikobewertung und im Aktuariat. Weil mich das Themengebiet aus fachlicher Sicht recht stark interessiert, wird eine Ausbildung zum Aktuar angestrebt (auch, wenn ich einige Inhalte aus dem Studium schon kenn).

Ich bin nun etwas skeptisch, inwiefern mir aus mangelnder Berufserfahrung ein Einstieg in die Branche gelingt und bräuchte da eine zweite Meinung und ein etwas stärkeres Bewusstsein über meinen Wert für kommende Vorstellungsgespräche.
Danke!

• auch wenn ich persönlich nicht gerne programmiere
  ** mit etwas Glück und Arbeit (Abschlussnote < 1.5, Abschlussarbeit < 1.3) kann ein "Abschluss mit Auszeichnung" drin sein. Allerdings lege ich da nicht so viel Wert drauf.

an deiner Stelle würde ich den Doktor machen und erstmal wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Uni werden.Danach würde ich als Gehaltsvorstellung 70000 Euro fordern.

Der Bankensektor ist derzeit natürlich schwierig. Die mangelnde Berufserfahrung könnte sicher ein Problem darstellen, aber versuchen kostet schließlich nichts. Ich würde dich nur insofern vorwarnen, dass du als Mathematiker Gefahr läufst, in die IT zu kommen (was du ja offenbar nicht willst).

praktische erfahrung aus dem studium wird bei uns (versicherung) immer gerne gesehen. gibt im prinzip zwei große sparten für mathematiker in der versicherung: 1. beim asset manager und 2. bei der versicherung selbst (bilanzmathematik, versicherungstechnik etc). bedenke, dass es in D nur wenige große versicherer gibt. münchen (allianz und meag), köln/düsseldorf (talanx, ergo).

Eigentlich sollten die Banken dich mit Handkuss nehmen!!

Hallo,

ich bin selbst Mathematiker mit ähnlicher Spezialisierung,
habe allerdings schon während meines Studiums in einem Aktuariat gearbeitet. Bin aber mitlerweile seit 3 Jahren Vollberufstätig und sollte ab Nov. anerkannter Aktuar sein.

Ich habe insgesamt (mit Werkstudentenzeit) 5 Jahre bei einem Erstversicherer im Aktuariat und der Versicherungstechnik gearbeitet und bin jetzt bei einer der BiG4 im Audit, Großteil meiner Arbeit ist aber Advisory SII.

Nach meiner Erfahrung nach ist Risikomanagement sprich Solvency II interessant, jedoch ist das meiste an Modellierarbeit schon passiert.
Ich würde dir den Rat geben, probiers bei einer der großen Rückversicherer,
die haben im Bereich der NatCat Modellierungen interessante Themen.
Nur eins sei dir jetzt schon sicher,
egal wo du landest, programmieren wirst du müssen.
Ausser du kannst Konfidenzintervalle komplexer Systeme analytisch Berechnen (in diesem Sinne ein hoch auf Monte Carlo Methoden)

Wenn du konkretere Frage hast, stell sie gerne hierein,
ich werde versuchen sie zu beantworten.

MfG

Hallo,

ich arbeite im Risiko Controlling einer Bank.

Nach deinen Beschreibungen könnte ich mir dich sehr gut in das Risiko Management einer Bank verorten. Die suche solche Leute immer.
Modell Entwickler/Tester/Überwacher sind bei uns z.B. mit Mathematikern besetzt. Programmieren solltest du dabei allerdings schon zu deinen Stärken zählen (Anwendungsbezogen z.B R, SAS, SQL etc.). Weil irgendwer muss ja den It'lern das Dokument zur Umsetzung schreiben.(die IT programmiert das dann stur runter und fragt dich ob der Zahlenmüll(denen sind die Ergebnisse egal) dann deinen Erwartungen entspricht)

Wegen Versicherungen kann ich nicht weiterhelfen.

Viel Glück bei der Suche

bekommen mathemathiker denn wirklich so wenig gehalt wie hier beschrieben? ich meien 70000 als doktor ist doch wirklich lächerlich. da bekomme ich ja schon ca. 10% mehr und habe "nur" master und bin in einer IB-Bank! Verkauft euch nicht unter Wert! Denn sonst müsst ihr das später mal im Leben wieder reinholen. und das geht meistens nicht so gut...

Lieber IB-Bankler,

danke für deine unqualifizierte Wortmeldung ;-)
Wenn man einen Lottojackpot knackt,
dann hat man auch mehr Geld zur Verfügung...

Als Mathematiker verdient man im Schnitt mehr, als der ø Wirtschaftler, dass du bei einer IB Gehaltsmäßig ein Ausreißer unter den Wirschaftsabsolventen bist, sollte dir klar sein, ansonsten sehe ich schwarz für deine IB.

MfG

Hier der Threadersteller.

Programmieren ist irgendwie so ein "notwendiges Übel". Einerseits verfüge ich über Fähigkeiten, andererseits kann ich mich nicht begeistern 30 Stunden die Woche durch Quellcode zu kriechen. Daher mal die Frage an den Fachkollegen, wieviel die reine Programmierarbeit in der Woche erfahrungsgemäß so ca. ausmachen kann.
(Übrigens: Monte Carlo Simulationen mit Importance Sampling sind der neuste Schrei, sofern man rausfindet, wie man die Maßwechsel richtig auswählen kann)

Dann belibt natürlich die Frage, wieviel ich als Einstiegsgehalt verlangen kann. Ich denke mit meiner Qualifikation bin ich gut aufgestellt und passe sehr gut auf bestimmte Positionen. Insbesondere was die Unterstützung in der Qualtifizierung von Risiken und Bewertung von Produkten angeht.

Sollte der Einstieg wegen der Berufserfahrung nicht so gut klappen, kann ich immerhin noch über ein interessantes Thema rumdoktorieren.

Hallo (Kollege von den Anworten 26.06 und 27.06 hier),

zum Programmieraufwand kann ich dir recht wenig sagen,
es kommt eben auf die Position an.
In der Prüfung und der Beratung ist bei mir der Programmieraufwand eher verschwindend gering,
hingegen bei der Versicherung er eher höher war (vor allem wenn es um Portfolio Analysen geht).

Aus 2ter Quelle weiß ich dass im Risk-Bereich of mit eingekaufter Software gearbeitet wird. Da wird der Programmieraufwand auch eher gering sein.

Das klassische Problem des Maßwechsels ist umso spannender wenn man versucht einem Nichtmathematiker beizubringen was man da tut ;-)

Bzgl. Gehalt kann ich dir wenig sagen,
kommt eben auf das Gesamtpaket an (All-In, Bonus, ect..)
In der Industrie würde ich von 48k Jahresbrutto aufwärts ausgehen
(In GER versteht sich)

MfG

Tag (hier TE),

48k erscheinen mir für einen absoluten Berufsanfänger ohne Erfahrung trotz passender Spezialisierung als ziemlich viel.

Aber ich werd's einfach mal probieren. (Da ich hier in der Region viele potentielle Arbeitgeber sehe, sollte das nicht so schädlich sein).

Danke für die Einschätzung

Im Bankenbereich ist dies definitiv nicht zu viel. TG7 liegt monatlich zwischen 3600 und 3700, TG8 etwa bei 4000. 13 Monatsgehälter + Bonus...
Unter TG7 wird dich niemand einstellen, von Zeitarbeitsklitschen mal abgesehen.

Ich hab' jetzt mal etwas auf den gängigen Portalen recherchiert, was die Einstiegsgehälter von Mathematikern angeht:

(Aufteilung: untere Quartil / Mittelwert / oberes Quartil)

Quelle: Staufenbiel
Unternehmensberatung 42.379 ? / 47.893 ? / 59.641 ?
Versicherungsmathematik 45.406 ? / 48.467 ? / 53.171 ?

Quelle: Lohnspiegel
Je nach Unternehmensgröße 46.673? bis 52.706?

Auch, wenn da vermutlich einige Promovierte mit reingemischt sind. Ich denke, damit kann die Aussage unsere berufserfahrenen Kollegen durchaus bestätigt werden.

Guten Tag,

hier der TE. Ich habe mit einigen Banken mal über eine Kooperation für ein Forschungsprojekt (Dissertation) gesprochen und es scheint da durchaus Interesse zu bestehen. Allerdings soll ich am Besten schon mit konkreten Themenvorschlägen ankommen. Deswegen die Frage an euch, ob ihr Vorschläge für ein (mathematische) Forschungsprojekt im Bereich quantitative Risikovalidierung, Risikocontrolling/managment oder Derivatebewertung. Mir fallen da durchaus einige Sachen ein, es fällt mir aber schwer einzuschätzen, ob diese Ideen dann auch für eine Bank relevant sind.

Ich bin für jeden kleinen Ratschlag dankbar.

Wie wäre es wenn du das mit den Ansprechpartnern in den Banken diskutierst? Oder mit deinem Professor, der muss ja schließlich auch mit machen.

Die TU Berlin hat einen von der Deutschen Bank gesponsorten Lehrstuhl - der Professor heißt Peter "Bank"...kein Scherz - dort könntest du ja auch mal anfragen. Die DB will ja auch in Berlin ein Risikomanagementzentrum aufbauen, ging vor 1-2 Jahren mal durch die Presse.

Interessante Fragestellungen sind im Moment sicherlich auch stakr durch Basel 3 getrieben, dort besonders durch alle möglichen CCP Themen, insbesondere CVA. Da ist mit Sicherheit noch viel Forschungsbedarf, und das interessiert die Banken auch - aber hauptsächlich die großen Banken.

Wenn du wissen willst ob deine Ideen relevant sind, dann poste doch wenigstens mal die thematik mit der du dich beschäftigen willst, sonst kann dir hier auch keiner helfen. Abgesehen davon finde ich es fast sschon unverschämt, dass du hier nach ratschlägen für Forschungsthemen fragst, aber selbst deine Karten nicht offenlegen willst. So läuft das nicht Junge, wenn du mehr Input willst, musst du auch was zeigen.

Danke für die Rückmeldung.
Ein Professor für die Betreuung habe ich nicht nicht gefunden und an meiner Uni gibt es einen anderen Forschungsschwerpunkt, sodass ich da keine guten Kontakte habe. Deshalb lese ich überwiegend selbst aktuelle Forschungsarbeiten und versuche eigene Themen zu entwickeln, mit denen ich dann gezielt auf Anwender/Professoren zugehen kann. Unverschämt wollte ich mit der Frage nicht sein. Das mit dem CCP Themen ist aber schonmal ein sehr guter Hinweis, auf die ich meine Literaturrecherche ausweiten kann.

Hier mal ein paar mögliche Beispiele, um es konkreter zu machen:

Counterpaty Risk: In den meisten Modellen in der Derivatebewertung wird die Ausfallmöglichkeit eines Partners in einem bilateralen Kontrakt komplett ignoriert, was zu einer Überbewertung führen kann. Ziel könnte es sein, aktuelle Forschungsergebnisse auf diesem Gebiet weiterzuentwickeln und Modelle, die dieses Risiko verstärkt berücksichtigen, zu untersuchen.

Varianzreduktion für Monte Carlo Simulationen für Risikomaße:
Viele Risikomaße können nicht mehr analytisch berechnet werden und benötigen daher Monte Carlo Simulationen. Ziel könnte der verstärkte Einsatz von Varianzreduktionstechniken in diesem Gebiet sein. Das Thema ist beispielsweise von einem Praktiker ins Gespräch gebracht wordern, der das selbst nicht hinbekommen hat.

Modellvalidierung im Risikomanagment/controlling: Jede Reduktion der Wirklichkeit auf ein (mathematisches) Modell birgt an sich schon ein Risiko. Die Fragestellung ist nun, wie ein solche Risiko systematisch quantifiziert und minimiert werden kann und welche Methoden dafür genutzt werden sollten. Das ist allerdings noch eine recht offene und unkonkrete Fragestellung.

Sorry aber hier rennen - wie in anderen Foren auch - viele Leute rum, die nur Ideen abgreifen wollen.

Zu deinen drei Punkten:
CCP: Ich gehe mal davon aus das du etwas über die Berechnung von bilateralen CVAs machen möchtest. Ich sag mal so, persönlich fände ich das Thema auch höchst spannend, es ist mit Sicherheit auch für richtig große Banken praxisrelevant - weil dort sowas auch zur internen Steuerng genutzt werden kann, kleinere Banken steuern selbstverständlich auch, aber nicht über die eigene PD ;-) - und du dürftest auch irgendeinen Prof finden der sowas betreut.

MC: Hab mich nie mit Varianzreduktion beschäftigt. Damit ist wohl schon alles gesagt, vielleicht kann jemand anders hier was dazu sagen.

Modelvalidierung: Seit der Finanzkrise wohl eins der wichtigsten Schlagworte im Risikobereich. Mit Betonung auf Schlagworte.Soviel dazu, hab mich damit nicht auseinandergesetzt, nicht quantitativ (wobei ich das auch für nicht so zielfördernd halte, dann kommen halt nur wieder neue Kofindezintervalle hinzu die mir dagen wiegut die bisherigen waren) noch qualitativ (da dass eher ein strategisches Thema ist, dass über meiner Gehaltsstufe liegt.
Aber der Weg z.B. von der Regierung, dass man Investmentbanken von Geschäftsbanken trennen will, ist vielleicht ein guter Schritt, da man die Einzelrisiken so besser quantifizierbar macht.

Ich bin ja auch hier, um Ideen abzugreifen. Insbesondere weil ich merke, dass mir doch einige bankenwirtschaftliche Kenntnisse fehlen und ich häufig in meiner mathematischen Welt nutzlos umherschwebe.

Ich denke, Modellvalidierung fällt schonmal raus. Zumal ich sowieso noch keine gute Methodik gefunden habe und die Frage viel zu schwammig ist.

Irgendwo habe ich auch gelesen, dass es bislang nur wenige Banken geschafft haben, bei den Aufsichtsbehörden interne CVA-Modelle durchzusetzen. Insofern sehe ich das auch als interessantes und relevantes Thema. Sicherlich kann man das auch mit Varianzreduktionstechniken von Monte Carlo Simulationen kombinieren. Ich muss mich allerdings noch etwas intensiver einlesen.

Auf jedenfall schonmal Danke für die Einblicke!

Hier ist mein Senf. Erfahrung im Aktuariat bei einem grossen Erstversicherer und einem Rueckversicherer. Beides im Bereich Pricing, Kapitalmodellierung (Solvency 2) und Risikomanagement.

Zuerst einmal beschraenkt sich der Programmieraufwand auf ein Minimum. Fuer die Kapitalmodellierung werden spezielle Programme wie Remetrica oder Igloo benutzt. Beide funktionieren nach dem Baukastenprinzip wobei bei Remetrica so gut wie alles vorhanden ist und Igloo im Stil von Excelfunktionen eine gewisse Programmierung erfordert. Im Pricing und in der Schadenreservierung wird so gut wie alles in Excel erledigt, eventuell noch mit VBA ergaenzt. Das ist aber eher selten. Fuer das Pricing anhand von grossen Datenmengen wird SAS in Verbindung mit Emblem benutzt. Mit SAS werden die Daten aufbereitet und Emblem ist eine auf Versicherungen zugeschnitte Software, mit der man verschiedene Modelle erstellen kann. Ansonsten ist SQL noch hilfreich.

Im mathematischen Bereich muss man die thoeretische Aktuarsausbildung und die in der Praxis gaengigen Methoden ganz klar unterscheiden! Die Versicherungstheorie ist zwar gespickt mit interessanter Mathematik. Das wenigste davon wird allerdings in der Praxis tatsaechlich verwendet. Mit sogenannten Schadendreiecken, Chain-ladder oder der Boernhuetter-Ferguson methode hat man da schon fast 90%, der Methoden im nicht-leben Bereich abgedeckt. Die meisten Aktuare sind demnach auch keine Mathematiker, sondern nach ein paar Jahren im Beruf eher bessere Buchhalter. Dies trifft vor allem auf die Schadenreservierung zu. Im Bereich der Personenversicherungen werden sog. GLM Modelle geschaetzt. Das ist im Prinzip der einzige Bereich wo rigoros statistische Methoden mit Erfolg angewendet werden. Die Kapitalmodellieriung ist je nach Versicherer unterschiedlich Mathelastig. Manche Versicherer versuchen tatsaechlich ein anwendbares Risikomodel zu erstellen. Das ist natuerlich dann sehr interessant. Andere sehen Solvency 2 eher als Buerde und halten den Aufwand klein. Dort zu arbeiten ist natuerlich eher langweilig.

Die Modelleriung von Naturkatastrophen ist auch minimal interessant in einer Versicherung, da die Modelle von AIR, RiskLink etc bereitgestellt werden und der Analyst dort nur Zahlen eintippt.

Ich hoffe das hilft ein bisschen. Praktika sind auf jeden Fall Gold wert, um die deine eigene Meinung zu bilden, in wie fern sich Theorie und Praxis unterscheiden.

Bin auch Mathematiker mit Praktikum in einer Versicherung im Aktuariat und kann oberes bestätigen. Selbst die Aktuarsausbildung ist jetzt ja kein Hexenwerk in Sachen Mathe und im Alltag ist das leider alles etwas abgeflacht. Da gibt es zwar ein paar spanende Sachen, mathmatische Herausforderung gibt es da aber eher wenig. Allerdings arbeitet im Aktuariat ein Typus Mensch, den ich zumindest sehr angenehm finde (habe schon einige kennen lernen dürfen und traf auf mein Praktikum auch zu), das ist ja auch was Wert.

Generell kann man aber sagen, dass die herausfordernden praxisrelevanten Sachen größtenteils alle einen gewissen Programmieranteil haben, da kommt man nicht drumherum.

hier steht einiges zum Einstiegsgehalt von Mathematikern mit einer Promotion, speziell bei der Allianz...
http://www.wiwi-treff.de/home/lounge/read.php?f=28&i=296277&t=73122