Frist Differences Estimator in R
Ich habe ein Basic linear unobserved effects panel data model formuliert. Nun möchte ich dies mit dem first differences estimator schätzen. Dazu empfiehlt Wooldridge T-1 Dummy Variablen in das Modell neben der intercept einzufügen. Ich möchte als für every time period a separate intercept haben. Wenn ich jetzt in R
firstdiff summary(firstdiff)
Eingebe, dann erhalte ich
Coefficients :
Estimate Std. Error t-value Pr(>|t|)
(intercept) -2.2678e-02 2.2016e-02 -1.0301 0.30517
XCAB -7.8342e-05 1.9567e-03 -0.0400 0.96813
XSwer 3.1819e-01 2.4605e-01 1.2932 0.19856
XGHT -1.9306e-01 1.9138e-01 -1.0087 0.31523
XHJHVH 9.5262e-01 4.8776e-01 1.9530 0.05327 .
XGH 7.4655e-02 2.8265e+00 0.0264 0.97897
---
Signif. codes: 0 ?***? 0.001 ?**? 0.01 ?*? 0.05 ?.? 0.1 ? ? 1
Also wurde offensichtlich nicht mit T-1 dummy variables gerechnet. Muss ich die jetzt händisch ex-ante in meine csv reinpacken?
Besten Dank!
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