Quant hat nichts mit IB zu tun.
Davon abgesehen gibt es auch seriöse Physiker, die ernstzunehmende Kritik an bestimmten Bereichen der theoretischen Physik der Gegenwart äussern, weil sie mathematische Spielereien seien, die sich nicht mit Beobachtungen widerlegen liessen (z.B. Peter Voit über die Stringtheorie).
Innerwissenschaftlicher Diskurs ist freilich normal. Nun lässt sich die Kritik - z.B. Voit - auf einen ganz erheblichen Teil der Finance-"Forschung" übertragen. Während in Naturwissenschaftlerkreisen vielleicht aufgeregt oder sehr aufgeregt diskutiert wird, ist die Axel-Stoll-Keule typisch für Pseudowissenschaften im Elfenbeinturm. Ähnliche Argumentationsmuster ("du verstehst es ja nur nicht") kommen auch regelmässig von anderen Nicht-Wissenschaften wie den Gender Studies. Wenn man denen dann entgegnet, man Foucault und Butler gelesen, und halte deren "Dialektik" für eine Sammlung argumentativer Zirkelschlüsse, geht die Stufe der Beleidigung in der Regel eine Linie tiefer (sprich, es wird politisch).
Ich wiederhole gerne meine Frage von oben: Nenn mir doch mal bitte eine Finance-"Theorie", die empirisch überprüfbare bzw. falsifizierbare Aussagen über die Realität trifft und die bislang nicht falsifiziert wurde.
Noch einmal Grüsse von dem promovierten Nawi oben.
Busfahrer schrieb am 08.03.2024:
Leute, die 4-5 Jahre für ihre Promotion brauchen, haben halt in der Regel am Lehrstuhl promoviert, und waren in der Zeit der Depp vom Prof.
Hauptsargument gegen eine Beraterpromotion ist, dass die "Forschung" in der BWL in 95% der Fälle keine Wissenschaft ist.
Grüsse von einem promovierten Naturwissenschaftler bei MBB :-)
P.S.: Ich habe nichts gegen Geisteswissenschaften, aber BWL-Forschung ist weder Humanities/ Liberal Arts noch Science, sondern einfach gar nichts.
Ich würde das nichtmal so unterschreiben - es gibt in BWL schon auch anspruschvolle Lehrstühle, e.g. Finance in St. Gallen zu promovieren in Kapitalmarkttheorie ist mit Sicherheit nicht ohne und sehr nah an VWL etc.
Nur 99% die ich bei meiner MBB kenne machen wirklich so ein dermaßen seichtes Thema, dass ich mich echt frage, wie sowas als PhD Thesis durchgehen kann (klingt oft wie eine klassische Masterarbeit in einem Management Master).
Das hier. Gerade in Finance werden oft aktuelle Weiterentwicklungen von Modelle aus der Mathematik angewandt, um damit beispielsweise Kurse und deren Korrelationen zu erklären. Das ist wirklich ein komplett anderes Niveau als Management-Themen, die im Eiltempo von Beratern nebenbei geschrieben werden für einen geschenkten Titel. Hier alles über einen Kamm zu scheren zeugt von Überheblichkeit und überzogener Selbsteinschätzung bezüglich der Expertise auf dem Gebiet.
Oho, jemand kann corr y, x in Stata schreiben...
Sorry, aber das ist genau so nichts. Auch der Verwendungszweck für diese Werte ist nichts. Je nach Betrachtungszeitraum ändert sich das Beta mancher Aktien von <0.5 auf >2 etc. Jeglicher Vergleich ist Aussagelos, weil die zugrundeliegenden Annahmen sich verändert haben.
Der Mathematiker Dr. Thomas Stanley geht in seinem Bestseller Buch darauf ein, wieso Finance Forschung sinnlos ist.
Wäre sie sinnvoll, müssten eir bis auf random rvents keinerlei Kursbewegungen mehr haben vei der Masse an Forschung die es gibt, per Efficient Market Hypothesis.
Dr. Axel Stoll geht in seinem Buch auf das Wissen um die wahre Physik ein und warum aktuelle Forschung in der Physik sinnlos ist. Ok, gibt also zu allem irgendwen, der behauptet, dass es sinnlos ist. Wissenschaft jetzt widerlegt vom Wiwi-Treff.
Korrelationen muss man, eben aus den Gründen die du nennst, eben dynamisch messen. Entsprechend sind die Methoden dafür etwas komplexer als corr in Stata. Das wüsstest du, wenn du dich mit dem Thema befasst hättest.
Schon erstaunlich, dass in dem Forum hier, wo ja jeder zweite Quant sein möchte und Ziel IB hat, kaum Interesse und Wissen um quantitative Wirtschaftsforschung anzutreffen ist...
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