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Statistikprogramme

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Nobody

Statistikprogramme

Ich habe mir von einem Bekannten sagen lassen, dass man bei größeren statistischen Modellen (z. B. VARs) schnell an die Grenzen des Rechners kommt, wenn man nicht gerade einen Supercomputer besitzt. Dieser Bekannte arbeitet aber mit EVIEWS, während ich mit R arbeite. Außerdem habe ich bisher keine größeren Modelle verwendet, sondern bin noch bei den Basics.

Meine Frage ist nun:
Wie ist die Performance von EVIEWS im Vergleich zu R? Es gibt ja tausende R vs. EVIEWS vs. Sonstwas Threads, aber zur Performance der Programme liest man selten was, sondern nur Vergleiche im Handling.

Außerdem: Angenommen, man würde ein fettes VAR in C aufsetzen, würde das grundlegend etwas ändern, oder ist das dann nur Makulatur?

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WiWi Gast

Statistikprogramme

Es ist empfehlenswert Monte Carlo Simulationen für die Ermittlung des VaRs in C/CSharp zu programmieren. Die Architektur drum herum kann in SAS stattfinden, da vor allem mit großen Datenmengen (Datenbanken) gearbeitet wird. R ist, wie du schon sagst, nicht für sehr große Datenmengen geeignet, da die Laufzeit hierbei exponentiell zunimmt. Jedoch ist R perfekt für statistische Tests und alles rund um die Validierung geeignet.

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WiWi Gast

Statistikprogramme

Ein VAR ist kein VaR .... hat nichts miteinander zu tun. Denke mit einem VAR bekommst du Rechner nicht so schnell an die Grenzen. Habe selbst mit einem 12-Zoll MacBook schon umfangreiche VARs und VECM geschätzt, ich persönlich nutze allerdings Stata. Eher bekommst du Probleme mit deiner Modellgüte, wenn du zu viel „Zeug“ in dein VAR nimmst und zum Beispiel viele Lags inkludierst etc.

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Nobody

Statistikprogramme

Damit wäre der eine Teil der Frage beantwortet :)
Aber wie ist denn nun die Performance von EVIEWS, gerade was MCMC oder so was anbelangt?

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WiWi Gast

Statistikprogramme

VARs sind rechentechnisch nicht annspruchsvoll. Wenn du BVARs schätzt dann wird es ein wenig anspruchsvoller, aber immer noch alles gut machbar. VARs sind normalerweise auch eher kleine Modelle.

Zur Performance: EVIEWS nutzt eigentlich sogut wie niemand mehr. Und R ist recht lahm.
Hier ein kleiner Benchmark:
https://modelingguru.nasa.gov/docs/DOC-2625

"Außerdem: Angenommen, man würde ein fettes VAR in C aufsetzen, würde das grundlegend etwas ändern, oder ist das dann nur Makulatur?"

Macht niemand für VARs, es würde auch nichts ändern.

Allgemein:
In der Makro gibt es einige Leute die auf Fortran oder ähnliche Sachen wechseln wenn die Sachen rechentechnisch anspruchsvoll werden. Die Sachen sind aber deutlich komplexer als Standard VARs.

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Nobody

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Alles klar! Vielen Dank für die Antworten, damit wäre die Frage geklärt.

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