Hallo!
ich mache gerade Hausaufgaben für Finance, aber kriege nicht das gewünschte Ergebnis. Es geht um CAPM, genauer um die Bestimmung von ß. es gibt zwei securities: Hannah und Natasha
Natasha hat exp. return von 14% und SD von 20%, Hannah hat exp.r von 20% und SD von 60%. risk-free rate ist 3,8%.
Korrelation ist null, woraus ich egtl schließen würde, dass die Kovarianz ebenfalls 0 ist. allerdings komme ich so nicht zum gewünschten ergebnis.
Es geht darum, wie hoch der required return von Hannah sein muss, wenn ich statt zu 100% in Nathasha, nur 60% in natasha und 40% in Hannah investiere. Wie rechne ich jetzt das portfolio ß aus? Es besteht ja keine korrelation zwischen den beiden aktien, ergo ist die kovarianz 0. Oder habe ich das Konzept nicht kapiert und es geht darum, jeweil die Kovarianz zwischen den Aktien und dem Markt zu bestimmen, und dann 60/40 zu gewichten? Wie würde ich das machen?

Vielen Dank für mögliche Lösungsvorschläge!